#量化投资技术#金融#股票#期货#外汇
量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易和资产配置及风险控制。量化选股简单说就是采用数量(期望收益和方差)的方法判断某只股票是否值得投资,根据这个方法组建股票池,如果满足了这个条件,就放股票池否则就剔除股票池。量化选股的方法:第一公司估值法,公司估值法是上市公司基本面分析的重要应用,在“基本面决定价值,价值决定价格”基本逻辑下,通过公司估值法得出公司理论股票价格,与市场价格进行比较,从而判断股票的市场价格是否被高估或者低估,寻找出价值被低估或被高估的股票,指导投资者的具体投资行为。第二,趋势法是指根据市场表现作出对应的投资行为的方法,市场有强弱、盘整等不同的形态,投资行为可以追随趋势,也可以逆趋势反操作。第三,资金法的本质是追随市场助理资金方向,资金流入伴随着价格上涨,资金出伴随着价格下跌,也可以通过持仓量的分布来判断未来股价的上涨和下跌情况。量化择时是指利用数量化的方法,通过分析各种宏观微观指标,试图找到影响大盘走势的关键信息,从而判断预测未来走势。量化择时包括趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型择时、牛熊线等。股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限,不同类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利主要分为期现套利和套期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。商品期货套利相关商品在不同时间、对应着一个合理的价差。由于价格的波动性,价差经常出现不合理情况,但不合理的价差最终都会回到合理的范围之内,不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。统计套利是用统计方法挖掘套利机会的投资机会,运用数量手段构建资产组合,从而对此市场风险免疫,获取一个稳定、无风险的aipha(超额收益率)。算法交易又称为自动化交易,是指利用电子平台使用计算机程序发出交易指令,执行预先设定好的交易策略,算法交易分为:被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易。另外两块就是资产配置和风险控制。 https://t.cn/RVJk9aF
量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易和资产配置及风险控制。量化选股简单说就是采用数量(期望收益和方差)的方法判断某只股票是否值得投资,根据这个方法组建股票池,如果满足了这个条件,就放股票池否则就剔除股票池。量化选股的方法:第一公司估值法,公司估值法是上市公司基本面分析的重要应用,在“基本面决定价值,价值决定价格”基本逻辑下,通过公司估值法得出公司理论股票价格,与市场价格进行比较,从而判断股票的市场价格是否被高估或者低估,寻找出价值被低估或被高估的股票,指导投资者的具体投资行为。第二,趋势法是指根据市场表现作出对应的投资行为的方法,市场有强弱、盘整等不同的形态,投资行为可以追随趋势,也可以逆趋势反操作。第三,资金法的本质是追随市场助理资金方向,资金流入伴随着价格上涨,资金出伴随着价格下跌,也可以通过持仓量的分布来判断未来股价的上涨和下跌情况。量化择时是指利用数量化的方法,通过分析各种宏观微观指标,试图找到影响大盘走势的关键信息,从而判断预测未来走势。量化择时包括趋势择时、市场情绪择时、有效资金模型择时、牛熊线等。股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限,不同类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利主要分为期现套利和套期套利两种。股指期货套利的研究主要包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。商品期货套利相关商品在不同时间、对应着一个合理的价差。由于价格的波动性,价差经常出现不合理情况,但不合理的价差最终都会回到合理的范围之内,不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。统计套利是用统计方法挖掘套利机会的投资机会,运用数量手段构建资产组合,从而对此市场风险免疫,获取一个稳定、无风险的aipha(超额收益率)。算法交易又称为自动化交易,是指利用电子平台使用计算机程序发出交易指令,执行预先设定好的交易策略,算法交易分为:被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易。另外两块就是资产配置和风险控制。 https://t.cn/RVJk9aF
11月2日#菜粕#螺纹2201合约#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 操做总结。
菜粕2201合约:咱们#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 这几天主要是做空为主,昨天大跌后,今天上午全平止盈后,下午再次重仓做空价格继续下跌,截至收盘持有2手空单盈利250元。
我们的共同点是都不知道行情涨跌;不同点是#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 能跟上行情,人工交易跟不上。
#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 最大的优势就是跟踪行情,行情无非就是四个阶段,底部震荡,趋势行情,顶部震荡再到趋势行情。软件能判断当前的价格是底还是顶,还是加速行情,当震荡行情的时候高抛低吸做滚动,趋势行情来了连续加仓让利润最大化。
行情到了咱们设置的条件软件就会自动开仓平仓,这就是不仅要知道行情变化还能做到。我们只需要把条件模型设置好后,开盘时间把软件打开,指令由电脑执行,彻底解决人工交易受情绪干扰,执行力不到位的短板。
#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 属于平台型产品,定位于中高端专业用户和机构用户,不需要修改指标参数,编公式,更不需要会编程写代码,就能轻松根据系统自带的因子库,完成结构复杂逻辑框架严谨的交易模型设计,形成自己的“黑匣子”交易体系。
菜粕接下来如何操作,咱们继续关注#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 实盘操作。
菜粕2201合约:咱们#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 这几天主要是做空为主,昨天大跌后,今天上午全平止盈后,下午再次重仓做空价格继续下跌,截至收盘持有2手空单盈利250元。
我们的共同点是都不知道行情涨跌;不同点是#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 能跟上行情,人工交易跟不上。
#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 最大的优势就是跟踪行情,行情无非就是四个阶段,底部震荡,趋势行情,顶部震荡再到趋势行情。软件能判断当前的价格是底还是顶,还是加速行情,当震荡行情的时候高抛低吸做滚动,趋势行情来了连续加仓让利润最大化。
行情到了咱们设置的条件软件就会自动开仓平仓,这就是不仅要知道行情变化还能做到。我们只需要把条件模型设置好后,开盘时间把软件打开,指令由电脑执行,彻底解决人工交易受情绪干扰,执行力不到位的短板。
#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 属于平台型产品,定位于中高端专业用户和机构用户,不需要修改指标参数,编公式,更不需要会编程写代码,就能轻松根据系统自带的因子库,完成结构复杂逻辑框架严谨的交易模型设计,形成自己的“黑匣子”交易体系。
菜粕接下来如何操作,咱们继续关注#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 实盘操作。
10月27日#螺纹钢# 螺纹2201合约#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 操做总结。
螺纹2201合约:今天大幅下跌,昨天夜盘#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 4920多单全平反手做空,连续两次做空,持有2手空单过夜。
今天上午开盘价格直线下跌后出现做多信号,空单平仓止盈赚了2000,做多后再次反手做空,多单止损后连续加仓空单,价格再次创新低,尾盘出蓝箭头做多了,目前持有1手多单,今天螺纹总共赚了3000+,一下把前几天亏的都赚回来了。所以,只要有行情咱们就能抓住。
螺纹2201合约我设置也比较简单,有五个策略抓空头行情,和五个策略抓多头行情,只要有行情系统就能抓住,昨天的上涨和今天的下跌都抓住了,这符合我的设置,我们都知道行情分三部分,从底部震荡到趋势,再到顶部震荡,然后再到趋势行情,所以,我螺纹这个设置就是一个闭环,无论是上涨趋势还是下跌趋势都能抓住,趋势行情重仓操作,让利润最大化,不足的地方是震荡行情可能小亏小赚。
咱们交易的原则就是小亏大赚,震荡行情小亏,趋势行情来了大赚。
《鲲鹏期货DIY程序量化交易系统》属于平台型产品,定位于中高端专业用户和机构用户,不需要修改指标参数,编公式,更不需要会编程写代码,就能轻松根据系统自带的因子库,完成结构复杂逻辑框架严谨的交易模型设计,形成自己的“黑匣子”交易体系。
#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 最大的优势就是会分析行情,在行情发生转折的时候及时操作,达到知行合一,这就是不仅要知道行情变化还能做到。我们只需要把条件模型设置好后,开盘时间把软件打开,指令由电脑执行,彻底解决人工交易受情绪干扰,执行力不到位的短板。
什么是量化交易,大家认为程序交易,电脑交易总感觉非常神秘,深不可测,最近这段时间国内外有关量化交易的都是风头正劲,到底什么是量化交易,程序交易,电脑交易呢?你让我给你讲,一两句话是讲不清楚的,现在我每天开盘时间实盘直播让大家看,什么是真正的量化交易,欢迎大家围观。
实盘策略是否符合市场实际走势,欢迎观看,咨询软件,请私信我。
螺纹2201合约:今天大幅下跌,昨天夜盘#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 4920多单全平反手做空,连续两次做空,持有2手空单过夜。
今天上午开盘价格直线下跌后出现做多信号,空单平仓止盈赚了2000,做多后再次反手做空,多单止损后连续加仓空单,价格再次创新低,尾盘出蓝箭头做多了,目前持有1手多单,今天螺纹总共赚了3000+,一下把前几天亏的都赚回来了。所以,只要有行情咱们就能抓住。
螺纹2201合约我设置也比较简单,有五个策略抓空头行情,和五个策略抓多头行情,只要有行情系统就能抓住,昨天的上涨和今天的下跌都抓住了,这符合我的设置,我们都知道行情分三部分,从底部震荡到趋势,再到顶部震荡,然后再到趋势行情,所以,我螺纹这个设置就是一个闭环,无论是上涨趋势还是下跌趋势都能抓住,趋势行情重仓操作,让利润最大化,不足的地方是震荡行情可能小亏小赚。
咱们交易的原则就是小亏大赚,震荡行情小亏,趋势行情来了大赚。
《鲲鹏期货DIY程序量化交易系统》属于平台型产品,定位于中高端专业用户和机构用户,不需要修改指标参数,编公式,更不需要会编程写代码,就能轻松根据系统自带的因子库,完成结构复杂逻辑框架严谨的交易模型设计,形成自己的“黑匣子”交易体系。
#鲲鹏期货DIY程序量化交易系统# 最大的优势就是会分析行情,在行情发生转折的时候及时操作,达到知行合一,这就是不仅要知道行情变化还能做到。我们只需要把条件模型设置好后,开盘时间把软件打开,指令由电脑执行,彻底解决人工交易受情绪干扰,执行力不到位的短板。
什么是量化交易,大家认为程序交易,电脑交易总感觉非常神秘,深不可测,最近这段时间国内外有关量化交易的都是风头正劲,到底什么是量化交易,程序交易,电脑交易呢?你让我给你讲,一两句话是讲不清楚的,现在我每天开盘时间实盘直播让大家看,什么是真正的量化交易,欢迎大家围观。
实盘策略是否符合市场实际走势,欢迎观看,咨询软件,请私信我。
✋热门推荐