股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第128次交易信号-0906持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第128次交易信号为平卖开买,写定在9月6日9:50。
实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月6日,沪深300股指期货(IF)开盘于4837.8点,较9月3日收盘(4835.2高开2.6点,全天分时呈高开快速拉高横盘,全天收阳的分时形态;
2. 9:50,实盘第128次交易信号写定,点位4899.2点,实盘毛亏20340元;
3. 2021年9月6日,IF收盘于4914点,持买仓,浮盈4440元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为:至第128次交易信号,交易信号47盈81亏、胜率为37%;合计盈利780000+、亏损950000+、盈亏比为1.42平均1笔盈利可弥补1.42笔亏损),账户亏损169000+元,亏损率为56%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第128次交易信号为平卖开买,写定在9月6日9:50。
实盘操作记实如下(实盘信号见附图)。
一、实盘信号
1. 2021年9月6日,沪深300股指期货(IF)开盘于4837.8点,较9月3日收盘(4835.2高开2.6点,全天分时呈高开快速拉高横盘,全天收阳的分时形态;
2. 9:50,实盘第128次交易信号写定,点位4899.2点,实盘毛亏20340元;
3. 2021年9月6日,IF收盘于4914点,持买仓,浮盈4440元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动,中间增加两次保证金计10万元)。
过程中的盈亏数字为:至第128次交易信号,交易信号47盈81亏、胜率为37%;合计盈利780000+、亏损950000+、盈亏比为1.42平均1笔盈利可弥补1.42笔亏损),账户亏损169000+元,亏损率为56%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着模型做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
【海棠论期】9月6日IH2109股指期货策略
#期货[超话]# #期货投资交流[超话]# #股指期货#
IH2109:开盘3182.0点,开盘后,一路震荡上行,小幅上涨之势,最高上涨至3236.0点,无力上攻3261点压力,3230点阻力也未能有效突破,最低下探至3170.6点,在3166点附近有明显短线支撑,目前在3215点附近偏强运行。
日内策略:预计日内IH210将偏强震荡,并将上攻3230和3260点压力,3260点压力较强,日内来看将难以突破,支撑位3180和3160点,3160点支撑较强。
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IH2109:开盘3182.0点,开盘后,一路震荡上行,小幅上涨之势,最高上涨至3236.0点,无力上攻3261点压力,3230点阻力也未能有效突破,最低下探至3170.6点,在3166点附近有明显短线支撑,目前在3215点附近偏强运行。
日内策略:预计日内IH210将偏强震荡,并将上攻3230和3260点压力,3260点压力较强,日内来看将难以突破,支撑位3180和3160点,3160点支撑较强。
【海棠论期】9月6日IF2109股指期货策略
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IF2109:开盘4837.8点,开盘后,震荡上行,偏强小幅上涨,最高上涨至4938点,在4939点附近有明显短线压力,最低下探至4831.0点。
日内策略:预计日内IF2109将震荡上行,并将上攻4940和4985点,4985点压力较强,日内难以突破,支撑位4830和4800点,4800点支撑较强。
(期货有风险,操作需谨慎。建议仅供参考,欢迎多多交流。)
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IF2109:开盘4837.8点,开盘后,震荡上行,偏强小幅上涨,最高上涨至4938点,在4939点附近有明显短线压力,最低下探至4831.0点。
日内策略:预计日内IF2109将震荡上行,并将上攻4940和4985点,4985点压力较强,日内难以突破,支撑位4830和4800点,4800点支撑较强。
(期货有风险,操作需谨慎。建议仅供参考,欢迎多多交流。)
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