【第六届世界智能大会：“天津方案”的智慧养老新模式 】https://t.cn/A6a4Ya2x“去年我回老家探亲，因为时间不长，就没告诉在外地上大学的女儿。没想到转天就接到了女儿的询问电话。”中新天津生态城季景华庭70岁独居老人王玉英说，“去年生态城为我家安装了‘银发’智能服务平台的一系列智能设备，让我和我女儿都特别安心。”
6月24日至25日，第六届世界智能大会即将召开。早在第五届世界智能大会开幕前夕，天津市联合科大讯飞上线天津“银发”智能服务平台上线，致力于用人工智能服务老年群体，打造科技与温度交融碰撞的智慧养老“天津样板”。经过一年的时间，平台不断迭代技术并创新应用，目前，该平台已覆盖天津市共2.6万户重点关爱人员，累计关怀外呼13万余次，短信发送3.8万条，处置告警事件1.5万起。
用智能服务，为老年人提供安全兜底
天津市“银发”智能服务平台统筹联动社会服务资源，利用人工智能、物联网和大数据等前沿技术探索，聚焦老年群体的高频事项和服务场景，采用“1+3+4”的服务模式，即1个市级服务平台，水、电、燃气3项数据，配备红外探测器、SOS一键报警设备、智能血压仪、智能手环4类智能感知设备，通过运算用户家庭实时水、电、燃气的使用情况，利用智能语音系统随访进行语义分析等科技手段关注老年人健康。
“王玉英的女儿之所以能很快联系母亲，就是因为安装了红外探测器。”科大讯飞智慧业务部产品总监张明明介绍，当一段时间内监测不到有人进出卧室，平台的后台就会联系老人的监护人。如果多次联系不到监护人，就会和社区网格员取得联系，上门确认老人是否一切安好。
为老年群体提供安全监护兜底保障，是平台建设重要着力点。通过融合运用人工智能技术健全社区服务管理体系，依托智能外呼中心，结合智能感知设备、水电气数据分析模型，实现老年群体安全事件的快速发现，快速告警；同时打造应急事件全流程处置闭环模式，由原来工作人员上门走访，转向主动关怀、智能预警、应急救助的全天候陪伴式安全守护。
2021年5月，家住天津生态城季景社区的刘大爷在上楼途中不慎摔倒，防跌倒检测仪及时检测出异常情况并接通平台的“智能语音呼叫系统”，老年人表示并无大碍并与平台人员说明情况。同时，平台也第一时间通知家属，消除了家属的担心。
用智慧终端，为老年人提供“情感关怀”
“蛋蛋你好，今天的黄瓜多少钱？”“今天天气如何？”
每天早晨起来，王玉英都会和机器人“蛋蛋”进行交流。王玉英说：“‘蛋蛋’每天会提醒我去社区模特队排练，还能和我聊天，会告诉我天气、菜价。女儿打电话也都打给‘蛋蛋’，通过蛋蛋我能和女儿视频通话。”
养老生活不仅需要物质上的保障，更需要情感关爱和精神慰藉。
“银发”智能服务平台通过智慧陪伴终端设备的语音交互模式，可以设置家人的声音进行实时对话互动，疫情时代下，让老年人也能时刻感受家人在身边；针对特定慢性病症可以给出科学的指导意见，方便老年人更合理健康的生活；在中新天津生态城，为了便于老年人获取即时资讯，智慧陪伴终端设备还提供语音读报、新闻事件、音乐戏曲等相关丰富资源；可以根据老年人的兴趣，设置播放不同的音乐或者评书等陪伴老年人的日常；拓展与亲人的联系纽带，支持亲情视频通话，亲情照片视频收发等便捷性操作。
用语音技术，助老年人拥抱数字时代
为了帮助老年人跨越数字鸿沟，更好地拥抱数字化服务。天津“银发”智能服务平台不断优化语音交互，用智能语音技术为老年人打造了基层服务统一入口，有效解决老年人在生活中遇到的急事、难事。
该平台建设初期便已全面梳理老年人面临的“数字鸿沟”——即老年人在出行、就医、消费等日常生活中遇到的难点、堵点问题。结合老年人社区居家养老需求，融合利用人工智能技术，整合各类信息资源，打造智能服务平台，构建“AI语音服务热线”，建立专门针对老年人的智能坐席和人工坐席，通过平台打通各类生活服务资源，让老年人通过拨打热线电话，说出诉求，即能获取所需的相关各类服务，用人工智能提升老年人的获得感、幸福感和安全感。
天津“银发”智能服务平台上线一年多以来，很大程度上改善了天津市社会居家养老服务现状，切实有效解决老年人面临的“数字鸿沟”问题，让老年人更好地共享信息化发展成果。未来，科大讯飞将以天津为样板，在包括广东广州、陕西西安、安徽合肥等全国其他地区，进行相关部署准备，让科技惠及更多百姓。
6月24日至25日，第六届世界智能大会即将召开。早在第五届世界智能大会开幕前夕，天津市联合科大讯飞上线天津“银发”智能服务平台上线，致力于用人工智能服务老年群体，打造科技与温度交融碰撞的智慧养老“天津样板”。经过一年的时间，平台不断迭代技术并创新应用，目前，该平台已覆盖天津市共2.6万户重点关爱人员，累计关怀外呼13万余次，短信发送3.8万条，处置告警事件1.5万起。
用智能服务，为老年人提供安全兜底
天津市“银发”智能服务平台统筹联动社会服务资源，利用人工智能、物联网和大数据等前沿技术探索，聚焦老年群体的高频事项和服务场景，采用“1+3+4”的服务模式，即1个市级服务平台，水、电、燃气3项数据，配备红外探测器、SOS一键报警设备、智能血压仪、智能手环4类智能感知设备，通过运算用户家庭实时水、电、燃气的使用情况，利用智能语音系统随访进行语义分析等科技手段关注老年人健康。
“王玉英的女儿之所以能很快联系母亲，就是因为安装了红外探测器。”科大讯飞智慧业务部产品总监张明明介绍，当一段时间内监测不到有人进出卧室，平台的后台就会联系老人的监护人。如果多次联系不到监护人，就会和社区网格员取得联系，上门确认老人是否一切安好。
为老年群体提供安全监护兜底保障，是平台建设重要着力点。通过融合运用人工智能技术健全社区服务管理体系，依托智能外呼中心，结合智能感知设备、水电气数据分析模型，实现老年群体安全事件的快速发现，快速告警；同时打造应急事件全流程处置闭环模式，由原来工作人员上门走访，转向主动关怀、智能预警、应急救助的全天候陪伴式安全守护。
2021年5月，家住天津生态城季景社区的刘大爷在上楼途中不慎摔倒，防跌倒检测仪及时检测出异常情况并接通平台的“智能语音呼叫系统”，老年人表示并无大碍并与平台人员说明情况。同时，平台也第一时间通知家属，消除了家属的担心。
用智慧终端，为老年人提供“情感关怀”
“蛋蛋你好，今天的黄瓜多少钱？”“今天天气如何？”
每天早晨起来，王玉英都会和机器人“蛋蛋”进行交流。王玉英说：“‘蛋蛋’每天会提醒我去社区模特队排练，还能和我聊天，会告诉我天气、菜价。女儿打电话也都打给‘蛋蛋’，通过蛋蛋我能和女儿视频通话。”
养老生活不仅需要物质上的保障，更需要情感关爱和精神慰藉。
“银发”智能服务平台通过智慧陪伴终端设备的语音交互模式，可以设置家人的声音进行实时对话互动，疫情时代下，让老年人也能时刻感受家人在身边；针对特定慢性病症可以给出科学的指导意见，方便老年人更合理健康的生活；在中新天津生态城，为了便于老年人获取即时资讯，智慧陪伴终端设备还提供语音读报、新闻事件、音乐戏曲等相关丰富资源；可以根据老年人的兴趣，设置播放不同的音乐或者评书等陪伴老年人的日常；拓展与亲人的联系纽带，支持亲情视频通话，亲情照片视频收发等便捷性操作。
用语音技术，助老年人拥抱数字时代
为了帮助老年人跨越数字鸿沟，更好地拥抱数字化服务。天津“银发”智能服务平台不断优化语音交互，用智能语音技术为老年人打造了基层服务统一入口，有效解决老年人在生活中遇到的急事、难事。
该平台建设初期便已全面梳理老年人面临的“数字鸿沟”——即老年人在出行、就医、消费等日常生活中遇到的难点、堵点问题。结合老年人社区居家养老需求，融合利用人工智能技术，整合各类信息资源，打造智能服务平台，构建“AI语音服务热线”，建立专门针对老年人的智能坐席和人工坐席，通过平台打通各类生活服务资源，让老年人通过拨打热线电话，说出诉求，即能获取所需的相关各类服务，用人工智能提升老年人的获得感、幸福感和安全感。
天津“银发”智能服务平台上线一年多以来，很大程度上改善了天津市社会居家养老服务现状，切实有效解决老年人面临的“数字鸿沟”问题，让老年人更好地共享信息化发展成果。未来，科大讯飞将以天津为样板，在包括广东广州、陕西西安、安徽合肥等全国其他地区，进行相关部署准备，让科技惠及更多百姓。
逆转未来中，最打动我的就是老教授和小教授穿越时空的对话。虽然可以解释这是某个平行宇宙的x教授，但是这样消耗老角色的做法我感觉是竭泽而渔。抛开某黄色垃圾桶，奇异博士2我感觉就像是用最顶级的食材和调料，本来可以各领风骚，每种食材发挥自己的长处，结果给你端上来的却是一锅大乱炖，你说大乱炖难吃吗，也不是，但就是浪费了多元宇宙这么好的点子和这些有情怀的卡司。故事剧情人物动机什么就不说了，也没什么好说的，这部电影唯一留下的就是各种表情包和梗图了。
企业筹资梯队
财管第七章：期权价值评估
一、期权的定义
合约（约定时间，约定价格-固定价格）
二、期权的基本要素
1.标的资产：期权是由标的资产衍生的；标的资产是基础金融工具
***看涨期权持有人行权之前并不持有标的资产（不能投票表决，不能获得股利分配）
***看涨期权出售者不一定持有标的资产
***期权设立时，看涨期权标的资产可能尚不存在；行权时，标的资产可能从不交割
2.执行价格（X）：固定、未来（计算当前价值要折现）、或有现金流
3.期权的到期日：有权不用，过期作废
4.期权合约的主体
5.期权费：期权的市场价格
期权费=期权价格=期权价值
三、期权的分类
看涨期权（C：购买）VS看跌期权（P：出售）：买涨不买跌
美式期权（到期日或前都可以执行）VS欧式期权（到期日执行）：美国更自由
四、期权到期日价值
期权价值（时间价值+内在价值）VS到期日价值（净收入、净损益=净收入-投资成本）
1.买入看涨期权（+C）
1.1到期股价>执行价格，行权算差价，净收入=+|到期股价-执行价格|，净损益=净收入-期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格+期权费
1.2到期股价<执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益=同上=净收入-期权费，损益平衡点同上：到期股价=执行价格+期权费
2.卖出看涨期权（-C）
2.1到期股价>执行价格，对方行权算差价，净收入=-|到期股价-执行价格|，净损益=净收入+期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格+期权费
2.2到期股价<执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益=同上=净收入+期权费，损益平衡点同上：到期股价=执行价格+期权费
***相同股价基础上，买入和卖出看涨期权为零和博弈，即净收入、净损益互为相反数，损益平衡点相同；同为买入（卖出）看涨期权，要么行权、要么弃权，净损益的计算一样（买入与卖出一个加期权费，一个减期权费）
3.买入看跌期权（+P）
3.1到期股价>执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益与买入看涨期权相同（都是减期权费）：净损益=净收入-期权费，损益平衡点：到期股价=执行价格-期权费
3.2到期股价<执行价格，行权算差价，净收入=+|到期股价-执行价格|，净损益=净收入-期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格-期权费
4.卖出看跌期权（-P）
4.1到期股价>执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益与卖出看涨期权相同（都是加期权费）：净损益=净收入+期权费，损益平衡点与买入看跌期权相同：到期股价=执行价格-期权费
4.2到期股价<执行价格，行权算差价，净收入=-|到期股价-执行价格|，净损益=净收入+期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格-期权费
***相同类型不同股价基础上净损益算法相同；买入和卖出净损益一个加期权费，一个减期权费（零和博弈）；同为买入（卖出）不同看涨/看跌，权力相同时净损益对着相同计算；看涨内四种损益平衡点相同
***最有利和最不利的情形就是看0或正无穷到期股价下的净收入和净损益
5.期权投资组合——保护性看跌（股票+看跌期权）（S+P）
净收入=max（到期股价，执行价格）
投资成本=股票买价+期权费
净损益=净收入-投资成本
6.期权投资组合——抛补性看涨（S-C）
净收入=min（到期股价，执行价格）
投资成本=股票买价-期权费
净损益=净收入-投资成本
7.期权投资组合——多头对敲（买入看涨期权+买入看跌期权）
***两个期权：标的股相同、行权价相同、到期时间相同
净收入=+|执行价格-到期股价|（差额取其正）
投资成本=看涨期权费+看跌期权费=两份期权费
净损益=净收入-投资成本
损益平衡点（两个）：到期股价=执行价格+（-）两份期权费
8.期权投资组合——空头对敲（卖出看涨期权+卖出看跌期权）（-C-P）
净收入=净收入=-|执行价格-到期股价|（差额取其负）
投资成本=看涨期权费+看跌期权费=两份期权费
净损益=净收入+两份期权费
损益平衡点（两个）：到期股价=执行价格+（-）两份期权费
9.锁定
9.1看符号：期权前面全为正号：锁定最低；期权前面带有符号：锁定最高
9.2看图：两侧没有向下箭头，锁定最低；两侧没有向上箭头，锁定最高；右侧没有向上箭头，收益有限；右侧没有向下箭头，损失有限。
五、看涨看跌平价公式
S+P=C+PV(X)（执行价格折现）（保护性看跌+信用买权）
六、期权的内在价值（立即决定行权或弃权的期权价值，即当前时点的期权价值，取决于执行价格和现行股价）
1.看涨期权的内在价值
现行股价>执行价格，实值状态，立即行权可获利，内在价值=现行股价-执行价格>0
现行股价<(=)执行价格，虚值即折价（平价状态），内在价值=0
2.看跌期权的内在价值
与看涨期权判断相反
七、期权价值
期权价值=内在价值+时间价值（时间的持续与波动），在到期日时间价值=0
***虚值或平价状态，期权价值=时间价值
***处于到期日当日，期权价值=内在价值=到期日价值
1.看涨期权价值线：上限是当前股价，下限是内在价值线；斜率在（0，1）之间；随着时间逼近到期日，期权价值线下降，逼近内在价值线
2.看跌期权价值线：上限是执行价格，下限是内在价值；
八、期权价值影响因素
第一组：股票价格、执行价格（反向：不分类型）
第二组：股利分配率（割息后股价下跌）、无风险利率（反向，不分类型）
第三组：股价波动率（最主要因素）、到期时间（同向：分美式与欧式）
九、期权价值的计算
1.二叉树法（关键是求套期保值率）
1.1单期二叉树（借款金额只需折现一期，如0.5年）
复制原理：C=HXS-PV(B)（等效：组合的到期净收入=期权的到期净收入；等值：组合的投资成本=期权现在价值）
计算步骤：由现行股价和上下变动乘数计算上下乘股价及期权价值——由C=HXS-B方程计算套期保值比率（H=期权差/股价差=短差/长差，0***上行乘数X下行乘数=1；上行乘数=1+上行百分比
1.2两期二叉树（，加权平均两次，折现两次）
求上下行概率（期望股价=现行股价X计息期利率）————构造股价二叉树（参考多期二叉树表格）——构造期权二叉树（求期权价值加权平均折现求得两个价值，再加权平均折现）
1.3多期二叉树
多期二叉树表格：上行改平行，下行仍下行（从现行股价开始构造）
2.风险中性法（关键是求上下行概率）
由上行股价、下行股价、期望股价计算上行概率、下行概率：上行概率=（期望股价-下行股价）/（上行股价-下行股价）；下行概率=（上行股价-期望股价）/（上行股价-下行股价）；上行概率+下行概率=1；期望股价=上行股价X上行概率+下行股价X下行概率=现行股价X（1+折现率）（要保持期望股价与上下行股价时间点一致）（还可以用上下行乘数、无风险利率+1来计算上下行概率）
由执行价格、上下行股价计算上下行期权价值
由上下行期权价值、上下行概率加权平均，再折现求得当前期权价值
3.BS公式
3.1基本假设
随机游走、不分红、没有交易成本、无风险利率已知且保持不变
3.2BS公式的主公式
现行股价、执行价格、执行价格的期望现值（用执行价格、无风险利率折现）、连续复利下的现值指数
风险调整后的行权概率
财管第七章：期权价值评估
一、期权的定义
合约（约定时间，约定价格-固定价格）
二、期权的基本要素
1.标的资产：期权是由标的资产衍生的；标的资产是基础金融工具
***看涨期权持有人行权之前并不持有标的资产（不能投票表决，不能获得股利分配）
***看涨期权出售者不一定持有标的资产
***期权设立时，看涨期权标的资产可能尚不存在；行权时，标的资产可能从不交割
2.执行价格（X）：固定、未来（计算当前价值要折现）、或有现金流
3.期权的到期日：有权不用，过期作废
4.期权合约的主体
5.期权费：期权的市场价格
期权费=期权价格=期权价值
三、期权的分类
看涨期权（C：购买）VS看跌期权（P：出售）：买涨不买跌
美式期权（到期日或前都可以执行）VS欧式期权（到期日执行）：美国更自由
四、期权到期日价值
期权价值（时间价值+内在价值）VS到期日价值（净收入、净损益=净收入-投资成本）
1.买入看涨期权（+C）
1.1到期股价>执行价格，行权算差价，净收入=+|到期股价-执行价格|，净损益=净收入-期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格+期权费
1.2到期股价<执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益=同上=净收入-期权费，损益平衡点同上：到期股价=执行价格+期权费
2.卖出看涨期权（-C）
2.1到期股价>执行价格，对方行权算差价，净收入=-|到期股价-执行价格|，净损益=净收入+期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格+期权费
2.2到期股价<执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益=同上=净收入+期权费，损益平衡点同上：到期股价=执行价格+期权费
***相同股价基础上，买入和卖出看涨期权为零和博弈，即净收入、净损益互为相反数，损益平衡点相同；同为买入（卖出）看涨期权，要么行权、要么弃权，净损益的计算一样（买入与卖出一个加期权费，一个减期权费）
3.买入看跌期权（+P）
3.1到期股价>执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益与买入看涨期权相同（都是减期权费）：净损益=净收入-期权费，损益平衡点：到期股价=执行价格-期权费
3.2到期股价<执行价格，行权算差价，净收入=+|到期股价-执行价格|，净损益=净收入-期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格-期权费
4.卖出看跌期权（-P）
4.1到期股价>执行价格，弃权为0，净收入=0，净损益与卖出看涨期权相同（都是加期权费）：净损益=净收入+期权费，损益平衡点与买入看跌期权相同：到期股价=执行价格-期权费
4.2到期股价<执行价格，行权算差价，净收入=-|到期股价-执行价格|，净损益=净收入+期权费，损益平衡点是使净损益为0的股价：到期股价=执行价格-期权费
***相同类型不同股价基础上净损益算法相同；买入和卖出净损益一个加期权费，一个减期权费（零和博弈）；同为买入（卖出）不同看涨/看跌，权力相同时净损益对着相同计算；看涨内四种损益平衡点相同
***最有利和最不利的情形就是看0或正无穷到期股价下的净收入和净损益
5.期权投资组合——保护性看跌（股票+看跌期权）（S+P）
净收入=max（到期股价，执行价格）
投资成本=股票买价+期权费
净损益=净收入-投资成本
6.期权投资组合——抛补性看涨（S-C）
净收入=min（到期股价，执行价格）
投资成本=股票买价-期权费
净损益=净收入-投资成本
7.期权投资组合——多头对敲（买入看涨期权+买入看跌期权）
***两个期权：标的股相同、行权价相同、到期时间相同
净收入=+|执行价格-到期股价|（差额取其正）
投资成本=看涨期权费+看跌期权费=两份期权费
净损益=净收入-投资成本
损益平衡点（两个）：到期股价=执行价格+（-）两份期权费
8.期权投资组合——空头对敲（卖出看涨期权+卖出看跌期权）（-C-P）
净收入=净收入=-|执行价格-到期股价|（差额取其负）
投资成本=看涨期权费+看跌期权费=两份期权费
净损益=净收入+两份期权费
损益平衡点（两个）：到期股价=执行价格+（-）两份期权费
9.锁定
9.1看符号：期权前面全为正号：锁定最低；期权前面带有符号：锁定最高
9.2看图：两侧没有向下箭头，锁定最低；两侧没有向上箭头，锁定最高；右侧没有向上箭头，收益有限；右侧没有向下箭头，损失有限。
五、看涨看跌平价公式
S+P=C+PV(X)（执行价格折现）（保护性看跌+信用买权）
六、期权的内在价值（立即决定行权或弃权的期权价值，即当前时点的期权价值，取决于执行价格和现行股价）
1.看涨期权的内在价值
现行股价>执行价格，实值状态，立即行权可获利，内在价值=现行股价-执行价格>0
现行股价<(=)执行价格，虚值即折价（平价状态），内在价值=0
2.看跌期权的内在价值
与看涨期权判断相反
七、期权价值
期权价值=内在价值+时间价值（时间的持续与波动），在到期日时间价值=0
***虚值或平价状态，期权价值=时间价值
***处于到期日当日，期权价值=内在价值=到期日价值
1.看涨期权价值线：上限是当前股价，下限是内在价值线；斜率在（0，1）之间；随着时间逼近到期日，期权价值线下降，逼近内在价值线
2.看跌期权价值线：上限是执行价格，下限是内在价值；
八、期权价值影响因素
第一组：股票价格、执行价格（反向：不分类型）
第二组：股利分配率（割息后股价下跌）、无风险利率（反向，不分类型）
第三组：股价波动率（最主要因素）、到期时间（同向：分美式与欧式）
九、期权价值的计算
1.二叉树法（关键是求套期保值率）
1.1单期二叉树（借款金额只需折现一期，如0.5年）
复制原理：C=HXS-PV(B)（等效：组合的到期净收入=期权的到期净收入；等值：组合的投资成本=期权现在价值）
计算步骤：由现行股价和上下变动乘数计算上下乘股价及期权价值——由C=HXS-B方程计算套期保值比率（H=期权差/股价差=短差/长差，0
1.2两期二叉树（，加权平均两次，折现两次）
求上下行概率（期望股价=现行股价X计息期利率）————构造股价二叉树（参考多期二叉树表格）——构造期权二叉树（求期权价值加权平均折现求得两个价值，再加权平均折现）
1.3多期二叉树
多期二叉树表格：上行改平行，下行仍下行（从现行股价开始构造）
2.风险中性法（关键是求上下行概率）
由上行股价、下行股价、期望股价计算上行概率、下行概率：上行概率=（期望股价-下行股价）/（上行股价-下行股价）；下行概率=（上行股价-期望股价）/（上行股价-下行股价）；上行概率+下行概率=1；期望股价=上行股价X上行概率+下行股价X下行概率=现行股价X（1+折现率）（要保持期望股价与上下行股价时间点一致）（还可以用上下行乘数、无风险利率+1来计算上下行概率）
由执行价格、上下行股价计算上下行期权价值
由上下行期权价值、上下行概率加权平均，再折现求得当前期权价值
3.BS公式
3.1基本假设
随机游走、不分红、没有交易成本、无风险利率已知且保持不变
3.2BS公式的主公式
现行股价、执行价格、执行价格的期望现值（用执行价格、无风险利率折现）、连续复利下的现值指数
风险调整后的行权概率
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