Date20220327
CPA倒计时 day152
财管基础班64/132信用买权、多头对敲、空头对敲、看涨看跌评价公式。信用买权=C+PV(X)买入一个看涨期权的同时，在银行存出一笔资金。保证自己未来行权的时候，有足够的资金支付，考虑了货币的时间价值。多头对敲=C+P买入看涨期权C的同时，买入看跌期权P。只要股价偏离行权价，无论涨跌，都赚差价。净收入=执行价格和到期股价差额取其正。空头对敲=-C-P卖出看涨期权的同时，卖出看跌期权。预计股价将保持稳定，不会偏离执行价格。净收入=到期价格和执行价格差额取其负。记住期权和期权组合的特点，锁与有限。看涨看跌平价公式S+P=C+PV(X)
审计基础班51/99 审计抽样在控制测试中的运用（下）。
最近迷上看小说了，是有点耽误进度了。爬完百望山，早点休息。

这三张图是小猪在盘中交易时间段内的截图，琢磨琢磨期权
在小猪模型看多的时候应该是买入对应仓位的ETF或者股指期货，如果做期权的话，应该是使用期权合成现货，也就是说买入n张看涨期权的同时卖出n张看跌期权（C-P），这是标准的做法
小猪提出一个想法，是否可以买入n张深度实值期权代替？也就是只有C
这种想法的原因是卖出期权需要的保证金很多，如果是只买期权，那么需要付出的权利金是很少的，也就是说杠杆很大
就以成交量还算不错的IO2201-4700为例，C的价格是162.4，P的价格是6.0，买一张C卖一张P相当于买了48.56w的沪深300指数（4700+162.4-6.0=4856.4），但是卖出一张P需要保证金是5.5w，买一张C需要权利金1.6w，总计是7.1w。也就是说占用7.1w实现了对沪深300指数48.56w的投资效果，杠杆是48.56/7.1=6.84倍
小猪现在的想法是只买一张C，也就是用1.6w实现48.56w的投资效果，那么杠杆立刻达到48.56/1.6=30.56倍。具体的，如果后市如期大涨，那么C的价格会进一步走高，P会继续调整，C相比C-P的收益只是少了-P那一部分，也就是说1张最多损失600，投资效果非常好。如果是止损呢，就比如今天的实盘，5000行权价的C从昨天的收盘6.0到今天的收盘8.4，昨天单做一张P和P-C相比会多亏240，于那么高的杠杆相比，其实也就还好。单买一张期权还有个好处就是如果遇到极端情况，比如说前年春节那种情况，开盘当天期指IF跌停，最多损失权利金，不会出现无限损失
这只是今天盘面上计算的，不一定能代表所有情况，后续小猪会持续跟踪期权交易情况制定具体策略

＊美食plog
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