先有车后有辙，他山之石可以攻玉。多看看大砖家先砸盘后拉高的套路。就知道打压金刚石股价到1.38元，今后能涨多高了。
某只股票2013年砸到1.34元，然后2015年拉高到23.16元。
大砖家是通过股票交易中心计算机系统计出股民持股比例后，按照程序化自动操纵股价涨跌的。
一盘散沙的小股民没有实力和能力操纵股价涨跌。
https://t.cn/A6JA1jVj
某只股票2013年砸到1.34元，然后2015年拉高到23.16元。
大砖家是通过股票交易中心计算机系统计出股民持股比例后，按照程序化自动操纵股价涨跌的。
一盘散沙的小股民没有实力和能力操纵股价涨跌。
https://t.cn/A6JA1jVj
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第11次交易信号-0128持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第11次交易信号为平买开卖，写定在1月25日10:30。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年1月25日，沪深300股指期货(IF)开盘于4780.4点，较1月24日收盘点位4803.4低开23点，全天分时呈低开回落形态；
2. 10:30，实盘第11次交易信号写定，点位4760，实盘毛亏12900元；
3. 2022年1月25日，IF收盘于4690.8点，持卖仓，浮盈20760元。
4. 2022年1月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于4716.4点，较1月25日收盘点位4690.8高开26.4点，全天分时呈高开回落反弹形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年1月26日，IF收盘于4718.4点，持卖仓，浮盈12480元。
7. 2022年1月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4707.4点，较1月26日收盘点位4718.4低开11点，全天分时呈低开回落形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2022年1月27日，IF收盘于4637.8点，持卖仓，浮盈36660元。
10. 2022年1月28日，沪深300股指期货(IF)开盘于4666.8点，较1月27日收盘点位4637.8高开29点，全天分时呈高开回落形态；
11. 全天无反向信号出现；
12. 2022年1月28日，IF收盘于4540.6点，持卖仓，浮盈65820元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至第11次交易信号，交易信号2盈9亏、胜率为18%；合计盈利20000+、亏损64000+、盈亏比为1.43，(平均1笔盈利可弥补1.43笔亏损)，账户亏损44000+元，亏损率为14%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第11次交易信号为平买开卖，写定在1月25日10:30。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年1月25日，沪深300股指期货(IF)开盘于4780.4点，较1月24日收盘点位4803.4低开23点，全天分时呈低开回落形态；
2. 10:30，实盘第11次交易信号写定，点位4760，实盘毛亏12900元；
3. 2022年1月25日，IF收盘于4690.8点，持卖仓，浮盈20760元。
4. 2022年1月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于4716.4点，较1月25日收盘点位4690.8高开26.4点，全天分时呈高开回落反弹形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年1月26日，IF收盘于4718.4点，持卖仓，浮盈12480元。
7. 2022年1月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4707.4点，较1月26日收盘点位4718.4低开11点，全天分时呈低开回落形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2022年1月27日，IF收盘于4637.8点，持卖仓，浮盈36660元。
10. 2022年1月28日，沪深300股指期货(IF)开盘于4666.8点，较1月27日收盘点位4637.8高开29点，全天分时呈高开回落形态；
11. 全天无反向信号出现；
12. 2022年1月28日，IF收盘于4540.6点，持卖仓，浮盈65820元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至第11次交易信号，交易信号2盈9亏、胜率为18%；合计盈利20000+、亏损64000+、盈亏比为1.43，(平均1笔盈利可弥补1.43笔亏损)，账户亏损44000+元，亏损率为14%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
为啥公募量化阶段性表现好？[思考]
一方面，因为头部量化私募规模前两年扩张太大，导致擅长的高频T0对收益的影响越来越小，打新也因为去年开始破发的情况而愈发谨慎。[并不简单]
另一方面，相较于量化私募的灵活性，量化公募有着诸多限制，比如不能日内反向；不能纯程序化交易；高佣金；选股池约束等等。[吃瓜]
恰好最近的市场行情下，这些“限制”反而让公募指增表现更好。近日，西部利得的量化明星基金经理盛丰衍又上热搜了，他在社交平台上表示他的丈母娘已经被迫“长期投资”了。
不过从长期来看，量化私募的胜率应该还是要大一点。
量化公募每年换手最高也就差不多10倍左右，私募即便是规模大了以后换手低，也能有50-70倍。
#量化私募 #公募 #盛丰衍 #西部利得
一方面，因为头部量化私募规模前两年扩张太大，导致擅长的高频T0对收益的影响越来越小，打新也因为去年开始破发的情况而愈发谨慎。[并不简单]
另一方面，相较于量化私募的灵活性，量化公募有着诸多限制，比如不能日内反向；不能纯程序化交易；高佣金；选股池约束等等。[吃瓜]
恰好最近的市场行情下，这些“限制”反而让公募指增表现更好。近日，西部利得的量化明星基金经理盛丰衍又上热搜了，他在社交平台上表示他的丈母娘已经被迫“长期投资”了。
不过从长期来看，量化私募的胜率应该还是要大一点。
量化公募每年换手最高也就差不多10倍左右，私募即便是规模大了以后换手低，也能有50-70倍。
#量化私募 #公募 #盛丰衍 #西部利得
✋热门推荐