【外汇局：6月末我国对外证券投资资产10132亿美元】11月26日，国家外汇管理局发布消息称，日前公布了2021年6月末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据。统计显示，2021年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10132亿美元。其中，股权类投资6949亿美元，债券类投资3183亿美元。资产分布在前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4905亿美元、1920亿美元、915亿美元、628亿美元和232亿美元。2021年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非金融部门、非银行金融机构和银行，投资金额分别为4157亿美元、3779亿美元和2196亿美元，占我国对外证券投资总额的41%、37%和22%。（证券日报网 刘琪）

11月26日【沪指低开补22号上跳缺口并留下下跌缺口，周线尚可。IF贴水4点弱4点，与3月基差21点再增2点】IF收盘4856点，-40点。账户市值：1579万，-20万.
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【IF操作情况】今天新建多单点位为4870点。今日累计价差交易盈利17点（未计上上周开盘错单4804卖浮亏)。下周新建多单点位为4845点/4830点，高抛点位4876/4911点。
【持仓情况：IF净多19-11+8手，IC净多3手】
1.沪深300指数IF多单62手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，5008，5002，…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/12月4915，4905，4870点
2.IF对冲空单34+新增12手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×2，，4945/……4789，4763………。新增空单4841/4860/4854/4848/4848//4836/4831点/4876……4896～4804，4835，4860
3.IC多单 4-1手。今天减少昨天空单1手，新建空单点位7171点。3月与12月的基差为155点↑，最高基差为155点（11月26日)。与6月基差171点↓，最高173点（11月24日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天349点↑。
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155=6804点。做空12月合约1手，价格为7171点。今天价差交易+77点。7月至今累积价差利润4714点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。

11月25日【沪指止涨连阳，22号跳空缺口3560点明后天可能下跌回补。各合约盘中走势极为迟滞。IF无贴水不变，与3月基差19点增1点】IF收盘4896点，-20点。账户市值：1599万，-11万.
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【IF操作情况】今天新建多单点位为4905点。今日累计价差交易盈利无（未计上上周开盘错单4804卖浮亏)。明天新建多单点位为4880点，高抛点位4911/4921点。
【持仓情况：IF净多19-11+7手，IC净多2手】
1.沪深300指数IF多单61手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，5008，5002，…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/12月4915，4905
2.IF对冲空单34+新增12手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×2，，4945/……4789，4763………。新增空单4841/4860/4854/4848/4848//4836/4831点/4876……4896～4804，4835，4860
3.IC多单 4-2手。今天收盘前做空2手12月合约7211/7218点。3月与12月的基差为152点↑，最高基差为152点（11月25日)。与6月基差171点↓，最高173点（11月24日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天338点↓。
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155=6804点。做空12月合约2手，价格为7211，7218点。今天价差交易+10点。7月至今累积价差利润4637点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。