上证50（IH2112）
自上周四一根大阳拉涨，后连续三个交易日在3250承压震荡运行，日内再度走低收阴，连续4个交易日不断刷新低点，表明3250上方承压力度较强，后期重点关注下此位的承压，在没有突破之前下方有望测试3180/70支撑。
整体走势上，当前日线级别运行在上行通道，后期能否上探3275-3300以能否上破企稳3250作为参考信号，短期走势暂时关注3150-3170区域，波段交易即可，区间内高低点谨慎追单操作，保持低位不追空，高位不追多，震荡行情下这种操作非常受伤。
交易上，建议反弹3240/50空单，风控3270，目标看3200-3170区域；下方3180/70均可多单参与，风控3150，目标先看3250附近，如果上破企稳进一步看3275-3300区域；
以上建议仅供参考，注意控制风险。本周是主力合约交割期，IH2111合约以清仓为主，建仓去IH2112合约。#上证50#

沪深300IF2112合约收评
　　沪深300IF2112合约，日内走势平稳，区间短线操作有利可寻，但需要找寻到好的进场位，早间开盘给到高位4899，低位4864.小时线布林收窄，日线上来看连续4天收线在布林上轨，历史行情不可能同步，但会走出惊人的相似，个人观点，近期的后续行情不会太过于出格，执行操作时关注上方的4920压制，同时关注下方的4850一带的支撑
　　中证500IC2112合约收评
　　中证500IC2112合约，日内走势开盘一小时内上下走宽，触及低位7016，触及高位7071，后续行情无力，小幅震荡于20个点内。盘面上来看，小时线布林逐步收窄上扬。日线依然以布林中轨做为支撑运行行情。下方一线支撑7000，上方压制7100.短线布局依然选择高沽低渣
　　上证50IH2112合约收评
　　上证50IH2112合约，日内走势逐步钝化。窄幅程度不超30个点的空间，上方高点3238，下方低点3207，总体趋势同化于中证和沪深，上方继续关注一线压制3250，下方关注3200，依托此处布局高沽低渣#沪深300# #股指期货#

11月17日【IF下月合约价位今收盘高于本月，有利于空单移仓。大盘量缩小盘股活跃。IF贴水5点再弱9点，11月与3月基差20点第四天减少3点】IF合约收盘4880点，-7点。账户市值：1575万，+4万（IC涨).
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【操作情况】开盘4896卖，后逢低滚动操作。收盘后上周新建多单点位已经更新为4910//4885。今日累计价差交易盈利40点（未计上周开盘错单4804卖浮亏)。明天新建多单点位为4875/4860点，高抛点位4896/4916点。
【持仓情况：IF净多19-11+7手，IC净多5手】
1.沪深300指数IF多单61手：多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530//5089//（←28手)……，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，5008，5002，…………【3月4998/4988//4983/4973，4923，4890点//4890//4896点，4885，4870+4955/4950/4945/4940/4945/4940/4930/11月4910/4885
2.IF对冲空单34+新增12手：
空单持仓成本：4915/4920/4925//………4873，4883，4893，4903/4815，4812，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4950×2，，4945/……4789，4763………。11月合约新增空单4841/4860/4854/4848/4848/4842/4836/4831点/4876/4861……4896～4804
3.IC多单 5-1+1手。3月与11月的基差为165点↓，最高基差为230点。与6月基差164点↑，最高166点（10月27日)。6月与现货最高基差442点（10月27日)，今天339点↑。
IC合约持仓成本：6月①7002-360-155②7555-360-155。③7499-360-155（以上均为10月移仓)。④6959-155⑤6938-155。⑥6810点。空单：6707点。今天日内交易无。7月至今累积价差利润4542点。
4.今年对冲交易情况综述：
【IC合约】自2月份IF合约见顶以来IC一直强。鲸落百物生，权重资金转移到中小盘。3月初曾做空IC对冲IF合约多单失败，至19日彻底平仓累计价差利润负-710点，学费14.2万元。
【IH合约】8月初开空单主要是之前一直很弱以对冲刚破位回涨的IF多单。但正值业绩公布期又时不时转强，无法控制与IF多单之间对冲比例，越做越乱。8月初至13日彻底平仓累计价差利润为负-720点，学费22.6万。