股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第170次交易信号-1122持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第170次交易信号为平卖开买，写定在11月18日13:20，实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
2021年11月18日，IF主力合约换至IF2112，点差1.4，故昨日收盘价变更为4880.4+1.4=4881.8，上一信号点位变更为4876.2+1.4=4877.6。
1. 2021年11月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4869.6点，较11月17日收盘(4881.8)低开12.2点，全天分时呈低开回落反弹再下，全天收阴的分时形态；
2. 13:20，实盘第170次交易信号写定，点位4855.2点(IF2111点位)，实盘毛利6300元，同时反向换仓至IF2112，点位4852.6；
3. 2021年11月18日，IF收盘于4830.2点，持买仓，浮亏6720元。
4. 2021年11月19日，沪深300股指期货(IF)开盘于4826点，较11月18日收盘(4830.2)低开4.2点，全天分时呈低开反弹稍落较大幅度拉高，全天收阳的分时形态；
5. 全天无反向信号写定；
6. 2021年11月19日，IF收盘于4894.8点，持买仓，浮盈12660元。
7. 2021年11月22日，沪深300股指期货(IF)开盘于4904.6点，较11月19日收盘(4894.8)高开9.8点，全天分时呈高开横盘，全天收阳的分时形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2021年11月22日，IF收盘于4905点，持买仓，浮盈15720元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为：至第170次交易信号，交易信号63盈107亏、胜率为37%；合计盈利949000+、亏损1199000+、盈亏比为1.34平均1笔盈利可弥补1.34笔亏损)，账户亏损249000+元，亏损率为83%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第170次交易信号为平卖开买，写定在11月18日13:20，实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
2021年11月18日，IF主力合约换至IF2112，点差1.4，故昨日收盘价变更为4880.4+1.4=4881.8，上一信号点位变更为4876.2+1.4=4877.6。
1. 2021年11月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4869.6点，较11月17日收盘(4881.8)低开12.2点，全天分时呈低开回落反弹再下，全天收阴的分时形态；
2. 13:20，实盘第170次交易信号写定，点位4855.2点(IF2111点位)，实盘毛利6300元，同时反向换仓至IF2112，点位4852.6；
3. 2021年11月18日，IF收盘于4830.2点，持买仓，浮亏6720元。
4. 2021年11月19日，沪深300股指期货(IF)开盘于4826点，较11月18日收盘(4830.2)低开4.2点，全天分时呈低开反弹稍落较大幅度拉高，全天收阳的分时形态；
5. 全天无反向信号写定；
6. 2021年11月19日，IF收盘于4894.8点，持买仓，浮盈12660元。
7. 2021年11月22日，沪深300股指期货(IF)开盘于4904.6点，较11月19日收盘(4894.8)高开9.8点，全天分时呈高开横盘，全天收阳的分时形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2021年11月22日，IF收盘于4905点，持买仓，浮盈15720元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为：至第170次交易信号，交易信号63盈107亏、胜率为37%；合计盈利949000+、亏损1199000+、盈亏比为1.34平均1笔盈利可弥补1.34笔亏损)，账户亏损249000+元，亏损率为83%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
#期货投资交流[超话]#塑料、pp、pvc
塑化类期货仍下调低位盘整区间，强弱需关注开盘给予点位进行调整思路。
塑料01：8660-70多，目标8750-60 。晚间开盘需关注开盘点还有前半小时走势定强弱作思路调整，若开盘给予到8750上方，稍许回落做多即可。
PP01：8180-90附近多，目标8340-30 。日内8350一线分强弱，站上此位后续才有延续上行的可能，否则继续保持震荡。
若塑料PP晚盘仍旧弱势，那么持仓的性价比就不是很高了，建议等待破位后作跟随。不建议做空。
PVC01：依托8730附近低点为支撑做多即可，8810-8805均可入场，目标9180/9360. 周二若波幅较为清淡，那么周三也是可以看到上升迹象的。#pp##pp期货##聚丙烯##塑料##pvc期货##聚氯乙烯##期货[超话]##期货##期货交易##股指期货##期货超话##商品期货##财经##投资##投资理财#。
塑化类期货仍下调低位盘整区间，强弱需关注开盘给予点位进行调整思路。
塑料01：8660-70多，目标8750-60 。晚间开盘需关注开盘点还有前半小时走势定强弱作思路调整，若开盘给予到8750上方，稍许回落做多即可。
PP01：8180-90附近多，目标8340-30 。日内8350一线分强弱，站上此位后续才有延续上行的可能，否则继续保持震荡。
若塑料PP晚盘仍旧弱势，那么持仓的性价比就不是很高了，建议等待破位后作跟随。不建议做空。
PVC01：依托8730附近低点为支撑做多即可，8810-8805均可入场，目标9180/9360. 周二若波幅较为清淡，那么周三也是可以看到上升迹象的。#pp##pp期货##聚丙烯##塑料##pvc期货##聚氯乙烯##期货[超话]##期货##期货交易##股指期货##期货超话##商品期货##财经##投资##投资理财#。
#期货[超话]#螺纹2201：
螺纹钢：地产利多透支，卷螺承压回调，但短期调整难改主趋势，保持逢低接多思路。
行情展望：周一，卷螺震荡回调。空头继续从01向05移仓换月，短期01资金变化较小，盘面回调，可逢低接多。但05仍有空头入场，盘面未企稳，需等待观望。预计房地产政策维稳为主，坚持房住不炒主基调，后期关注贷款开放情况。短期来看，近期“政策底”或已出现，卷螺将维持企稳修复的态势。受限产和检修的影响，钢材产量再度收缩，本周成交上涨，去库流畅。需求端略有好转，重点关注前期房地产边际放松情况是否属实。阶段性来看，底部已基本企稳，后期等待需求发力，进入震荡上行的过程。操作上看，关注企稳后的接多机会
夜盘螺纹钢关注：4280做多位置
#期货[超话]##期货超话##期货交易##期货投资交流[超话]##期货##财经[超话]##螺纹钢#
螺纹钢：地产利多透支，卷螺承压回调，但短期调整难改主趋势，保持逢低接多思路。
行情展望：周一，卷螺震荡回调。空头继续从01向05移仓换月，短期01资金变化较小，盘面回调，可逢低接多。但05仍有空头入场，盘面未企稳，需等待观望。预计房地产政策维稳为主，坚持房住不炒主基调，后期关注贷款开放情况。短期来看，近期“政策底”或已出现，卷螺将维持企稳修复的态势。受限产和检修的影响，钢材产量再度收缩，本周成交上涨，去库流畅。需求端略有好转，重点关注前期房地产边际放松情况是否属实。阶段性来看，底部已基本企稳，后期等待需求发力，进入震荡上行的过程。操作上看，关注企稳后的接多机会
夜盘螺纹钢关注：4280做多位置
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