大爷去逝:今天，2019年农历5月29日下午十四点三十分，我的亲大爷永远的离开了这个世界。上午我和家人赶到医院时，他老人家已经清完了肚子，神志开始不清了。我走到他老人家的病床前，摸摸他老人家的手，手是冰凉的。我给他来回摩挲手，手依然是凉的。摸他老人家的脚，脚也是凉的。而他身上又湿又热。他老人家一米七几的个头只有八十斤了，我和一个堂姐，我们两个人小心翼翼的一齐努力给他稍微侧下身，我们用毛巾给他擦身子，又拿着小扇子给他扇风，希望他能舒服些。
我大娘说我大爷已经没有啥感觉了，但我感觉他渴，想要喝水，只是他已经没有力量喝水了。我把棉签沾些水轻轻抹在他老人家的嘴唇上，舌头上。我总觉得我大爷心里明白。我说，大爷，我知道你渴，但你也千万不要咬住棉签不松口啊!他瞅瞅我，眼睛眨了眨。我忍不住掉下眼泪来。想起我大爷健康时的样子。不愿相信这个躺在病床上奄奄一息的老人就是我的大爷。我边给他来回摩挲身体，边盯着仪器，祈求有奇迹发生。我前两天看他老人家时，他还对我说，晶啊，我还能挺得住。怎么这两天就挺不住了?!我们还想好好给他老人家好好过83岁大寿了，而且他还有个心愿，就是一直等他的老儿子从云南赶回来，与他见最后一面。他一直等他的老儿子，左等也不回来，右等也不回来。
直到仪器上的各项指标都在降低，直到医生把针头给他拔下，直到他老人家的衣服都穿上了，直到他老人家的心脏彻底停止跳动，我这个堂哥也没有赶回来。
我看着我的亲大爷被装进了棺材里，想起我家亲戚给我讲，我小时侯，我的爷爷是如何的喜欢我。临死前也要往窗户外边瞧边问，小晶怎么还不回来？小晶怎么还不回来?
我想我大爷的潜意识里也会在想:我的老儿子怎么还不回来?我的老儿子怎么还不回来?我永远不会忘记他临死前眼泪流了下来，我给他擦完，眼泪又流了下来。我永远不会忘记我们都给他合过眼睛，但总是合不上。
我对着我大爷的棺材哭着说，大爷，如果人有来世，请你还做我的亲大爷![泪]
我大娘说我大爷已经没有啥感觉了，但我感觉他渴，想要喝水，只是他已经没有力量喝水了。我把棉签沾些水轻轻抹在他老人家的嘴唇上，舌头上。我总觉得我大爷心里明白。我说，大爷，我知道你渴，但你也千万不要咬住棉签不松口啊!他瞅瞅我，眼睛眨了眨。我忍不住掉下眼泪来。想起我大爷健康时的样子。不愿相信这个躺在病床上奄奄一息的老人就是我的大爷。我边给他来回摩挲身体，边盯着仪器，祈求有奇迹发生。我前两天看他老人家时，他还对我说，晶啊，我还能挺得住。怎么这两天就挺不住了?!我们还想好好给他老人家好好过83岁大寿了，而且他还有个心愿，就是一直等他的老儿子从云南赶回来，与他见最后一面。他一直等他的老儿子，左等也不回来，右等也不回来。
直到仪器上的各项指标都在降低，直到医生把针头给他拔下，直到他老人家的衣服都穿上了，直到他老人家的心脏彻底停止跳动，我这个堂哥也没有赶回来。
我看着我的亲大爷被装进了棺材里，想起我家亲戚给我讲，我小时侯，我的爷爷是如何的喜欢我。临死前也要往窗户外边瞧边问，小晶怎么还不回来？小晶怎么还不回来?
我想我大爷的潜意识里也会在想:我的老儿子怎么还不回来?我的老儿子怎么还不回来?我永远不会忘记他临死前眼泪流了下来，我给他擦完，眼泪又流了下来。我永远不会忘记我们都给他合过眼睛，但总是合不上。
我对着我大爷的棺材哭着说，大爷，如果人有来世，请你还做我的亲大爷![泪]
上证指数行情怎么看，50ETF期权应对方法？上证指数行情怎么看，50ETF期权应对方法？
1，从宏观大势上分析大盘指数涨跌
一些重大的消息面往往决定了大盘指数是涨是跌。股市就是这样，涨势过高势必减持出货，涨势过低势必护盘维稳。留意资金动向，大量的资金流入或流出同样影响着指数上行还是回落。
2，从上证50和上证指数的走势对比
期权交易的最终关注点也是在上证50指数上，上证50指数主要成分股包括中国平安、工商银行等，以金融股居多，出于维稳的考虑，大盘下跌，为了更快、更安全的拉升指数便主要资金会流入50成分股。所以上证50对大盘的影响是很重要的。
3，隐含波动率的变化
波动率是指金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。
波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。反之，波动率越低，金融资产价格的波动率越平缓，资产收益率的确定性就越强。
如果波动率上涨，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更多;亏的话，会亏的更少。
如果波动率下跌，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更少，亏的话，会亏的更多。这就是波动率对期权价格的影响，而波动率涨跌的情况，与市场波动的大涨大跌，是同时发生的。
那么又如何在各种行情下进行50ETF期权操作？
一：首先要对标的50ETF的走势有个大趋势判断
单边行情不常有，大涨大跌之后通常都会经历一段盘整震荡过程，如果此时贸然重仓猛干，小赚大亏是常事，最后都会被卖方收割，但是投机者从来不会放弃机会，因为谁也说不准行情哪一天就来了，所以最好的办法是在震荡行情中降低仓位，保证趋势行情来的时候有充足的后补资金补仓，趋势行情不会只是一段时间昙花一现，中途上车也是来得及的。
通常弱势行情我们建议拿20%的资金作为埋伏底单，如果行情走势与自己的预期相反或者出现横盘情况，不贸然加仓即可。
二：弱势震荡行情下的仓位和移仓管理
不宜重仓、不宜持久、不宜虚 因为没有单边行情，通常标的物的振幅不大，期权合约振幅也不大，重仓不会有太大的收益反而时时刻刻在面临时间价值的损耗和到期时间的归0，风险收益比不划算。
长期持有的话也是如此，通常是标的涨幅带来的利润覆盖不了时间价值的损失，最后即使方向做对可能也只是小赚、不赚钱甚至出现亏损。虚值合约只有时间价值而到期时将通通归0，期权末日轮的彩票行情是概率非常低的事件。
针对此弱势行情最好的方法便是：轻仓实值
投资者根据自己对盘面的指标分析，相对高位买入认沽，低位买入认购，做好止盈止损保证本金。因为是震荡行情的话这样盈亏都能控制，如果方向做反，适当减小仓位，仓位小也不会太大的影响自己的心态。
如果有盈利可以把盈利先落袋为安，继续拿原始本金操作，这样你每一次投入都还是原来的本金，不会受上次盈利的影响，这样每一次的操作都是十分谨慎的，除非有比较大的盈利可以适当加大仓位，一般建议加仓盈利值的百分之20%。
三：单边行情的仓位和移仓管理
在刚开始选择合约的时候最好选择偏实值合约，当行情如自己预期的有利方向进行时，你账户上的盈利可能已经比较大了，但是如果是趋势行情，往往不是短时间内结束的，中间必然会有回调动作，可能回调一下继续上涨或者下跌。
那么如何保证能够不错过后面潜在更大的持续收益又能规避短暂时的下跌和变盘风险呢？
针对多单说明：如果是持有实值多单且有一定的收益可以向下移仓同样张数的虚值合约，持有市值下降，风险相对也下降了，如果加速往上涨，虚值合约涨幅也会更大，如果下跌因为总市值的下降也能一定程度规避风险。
或者拿多单市值的百分之20反向开沽单作为多单保护，也能相当程度下防范风险，空单也如此。
1，从宏观大势上分析大盘指数涨跌
一些重大的消息面往往决定了大盘指数是涨是跌。股市就是这样，涨势过高势必减持出货，涨势过低势必护盘维稳。留意资金动向，大量的资金流入或流出同样影响着指数上行还是回落。
2，从上证50和上证指数的走势对比
期权交易的最终关注点也是在上证50指数上，上证50指数主要成分股包括中国平安、工商银行等，以金融股居多，出于维稳的考虑，大盘下跌，为了更快、更安全的拉升指数便主要资金会流入50成分股。所以上证50对大盘的影响是很重要的。
3，隐含波动率的变化
波动率是指金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。
波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。反之，波动率越低，金融资产价格的波动率越平缓，资产收益率的确定性就越强。
如果波动率上涨，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更多;亏的话，会亏的更少。
如果波动率下跌，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更少，亏的话，会亏的更多。这就是波动率对期权价格的影响，而波动率涨跌的情况，与市场波动的大涨大跌，是同时发生的。
那么又如何在各种行情下进行50ETF期权操作？
一：首先要对标的50ETF的走势有个大趋势判断
单边行情不常有，大涨大跌之后通常都会经历一段盘整震荡过程，如果此时贸然重仓猛干，小赚大亏是常事，最后都会被卖方收割，但是投机者从来不会放弃机会，因为谁也说不准行情哪一天就来了，所以最好的办法是在震荡行情中降低仓位，保证趋势行情来的时候有充足的后补资金补仓，趋势行情不会只是一段时间昙花一现，中途上车也是来得及的。
通常弱势行情我们建议拿20%的资金作为埋伏底单，如果行情走势与自己的预期相反或者出现横盘情况，不贸然加仓即可。
二：弱势震荡行情下的仓位和移仓管理
不宜重仓、不宜持久、不宜虚 因为没有单边行情，通常标的物的振幅不大，期权合约振幅也不大，重仓不会有太大的收益反而时时刻刻在面临时间价值的损耗和到期时间的归0，风险收益比不划算。
长期持有的话也是如此，通常是标的涨幅带来的利润覆盖不了时间价值的损失，最后即使方向做对可能也只是小赚、不赚钱甚至出现亏损。虚值合约只有时间价值而到期时将通通归0，期权末日轮的彩票行情是概率非常低的事件。
针对此弱势行情最好的方法便是：轻仓实值
投资者根据自己对盘面的指标分析，相对高位买入认沽，低位买入认购，做好止盈止损保证本金。因为是震荡行情的话这样盈亏都能控制，如果方向做反，适当减小仓位，仓位小也不会太大的影响自己的心态。
如果有盈利可以把盈利先落袋为安，继续拿原始本金操作，这样你每一次投入都还是原来的本金，不会受上次盈利的影响，这样每一次的操作都是十分谨慎的，除非有比较大的盈利可以适当加大仓位，一般建议加仓盈利值的百分之20%。
三：单边行情的仓位和移仓管理
在刚开始选择合约的时候最好选择偏实值合约，当行情如自己预期的有利方向进行时，你账户上的盈利可能已经比较大了，但是如果是趋势行情，往往不是短时间内结束的，中间必然会有回调动作，可能回调一下继续上涨或者下跌。
那么如何保证能够不错过后面潜在更大的持续收益又能规避短暂时的下跌和变盘风险呢？
针对多单说明：如果是持有实值多单且有一定的收益可以向下移仓同样张数的虚值合约，持有市值下降，风险相对也下降了，如果加速往上涨，虚值合约涨幅也会更大，如果下跌因为总市值的下降也能一定程度规避风险。
或者拿多单市值的百分之20反向开沽单作为多单保护，也能相当程度下防范风险，空单也如此。
1，从宏观大势上分析大盘指数涨跌
一些重大的消息面往往决定了大盘指数是涨是跌。股市就是这样，涨势过高势必减持出货，涨势过低势必护盘维稳。留意资金动向，大量的资金流入或流出同样影响着指数上行还是回落。
2，从上证50和上证指数的走势对比
期权交易的最终关注点也是在上证50指数上，上证50指数主要成分股包括中国平安、工商银行等，以金融股居多，出于维稳的考虑，大盘下跌，为了更快、更安全的拉升指数便主要资金会流入50成分股。所以上证50对大盘的影响是很重要的。
3，隐含波动率的变化
波动率是指金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。
波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。反之，波动率越低，金融资产价格的波动率越平缓，资产收益率的确定性就越强。
如果波动率上涨，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更多;亏的话，会亏的更少。
如果波动率下跌，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更少，亏的话，会亏的更多。这就是波动率对期权价格的影响，而波动率涨跌的情况，与市场波动的大涨大跌，是同时发生的。
那么又如何在各种行情下进行50ETF期权操作？
一：首先要对标的50ETF的走势有个大趋势判断
单边行情不常有，大涨大跌之后通常都会经历一段盘整震荡过程，如果此时贸然重仓猛干，小赚大亏是常事，最后都会被卖方收割，但是投机者从来不会放弃机会，因为谁也说不准行情哪一天就来了，所以最好的办法是在震荡行情中降低仓位，保证趋势行情来的时候有充足的后补资金补仓，趋势行情不会只是一段时间昙花一现，中途上车也是来得及的。
通常弱势行情我们建议拿20%的资金作为埋伏底单，如果行情走势与自己的预期相反或者出现横盘情况，不贸然加仓即可。
二：弱势震荡行情下的仓位和移仓管理
不宜重仓、不宜持久、不宜虚 因为没有单边行情，通常标的物的振幅不大，期权合约振幅也不大，重仓不会有太大的收益反而时时刻刻在面临时间价值的损耗和到期时间的归0，风险收益比不划算。
长期持有的话也是如此，通常是标的涨幅带来的利润覆盖不了时间价值的损失，最后即使方向做对可能也只是小赚、不赚钱甚至出现亏损。虚值合约只有时间价值而到期时将通通归0，期权末日轮的彩票行情是概率非常低的事件。
针对此弱势行情最好的方法便是：轻仓实值
投资者根据自己对盘面的指标分析，相对高位买入认沽，低位买入认购，做好止盈止损保证本金。因为是震荡行情的话这样盈亏都能控制，如果方向做反，适当减小仓位，仓位小也不会太大的影响自己的心态。
如果有盈利可以把盈利先落袋为安，继续拿原始本金操作，这样你每一次投入都还是原来的本金，不会受上次盈利的影响，这样每一次的操作都是十分谨慎的，除非有比较大的盈利可以适当加大仓位，一般建议加仓盈利值的百分之20%。
三：单边行情的仓位和移仓管理
在刚开始选择合约的时候最好选择偏实值合约，当行情如自己预期的有利方向进行时，你账户上的盈利可能已经比较大了，但是如果是趋势行情，往往不是短时间内结束的，中间必然会有回调动作，可能回调一下继续上涨或者下跌。
那么如何保证能够不错过后面潜在更大的持续收益又能规避短暂时的下跌和变盘风险呢？
针对多单说明：如果是持有实值多单且有一定的收益可以向下移仓同样张数的虚值合约，持有市值下降，风险相对也下降了，如果加速往上涨，虚值合约涨幅也会更大，如果下跌因为总市值的下降也能一定程度规避风险。
或者拿多单市值的百分之20反向开沽单作为多单保护，也能相当程度下防范风险，空单也如此。
1，从宏观大势上分析大盘指数涨跌
一些重大的消息面往往决定了大盘指数是涨是跌。股市就是这样，涨势过高势必减持出货，涨势过低势必护盘维稳。留意资金动向，大量的资金流入或流出同样影响着指数上行还是回落。
2，从上证50和上证指数的走势对比
期权交易的最终关注点也是在上证50指数上，上证50指数主要成分股包括中国平安、工商银行等，以金融股居多，出于维稳的考虑，大盘下跌，为了更快、更安全的拉升指数便主要资金会流入50成分股。所以上证50对大盘的影响是很重要的。
3，隐含波动率的变化
波动率是指金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。
波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的不确定性就越强。反之，波动率越低，金融资产价格的波动率越平缓，资产收益率的确定性就越强。
如果波动率上涨，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更多;亏的话，会亏的更少。
如果波动率下跌，那无论是认购期权还是认沽期权，赚的话，会赚的更少，亏的话，会亏的更多。这就是波动率对期权价格的影响，而波动率涨跌的情况，与市场波动的大涨大跌，是同时发生的。
那么又如何在各种行情下进行50ETF期权操作？
一：首先要对标的50ETF的走势有个大趋势判断
单边行情不常有，大涨大跌之后通常都会经历一段盘整震荡过程，如果此时贸然重仓猛干，小赚大亏是常事，最后都会被卖方收割，但是投机者从来不会放弃机会，因为谁也说不准行情哪一天就来了，所以最好的办法是在震荡行情中降低仓位，保证趋势行情来的时候有充足的后补资金补仓，趋势行情不会只是一段时间昙花一现，中途上车也是来得及的。
通常弱势行情我们建议拿20%的资金作为埋伏底单，如果行情走势与自己的预期相反或者出现横盘情况，不贸然加仓即可。
二：弱势震荡行情下的仓位和移仓管理
不宜重仓、不宜持久、不宜虚 因为没有单边行情，通常标的物的振幅不大，期权合约振幅也不大，重仓不会有太大的收益反而时时刻刻在面临时间价值的损耗和到期时间的归0，风险收益比不划算。
长期持有的话也是如此，通常是标的涨幅带来的利润覆盖不了时间价值的损失，最后即使方向做对可能也只是小赚、不赚钱甚至出现亏损。虚值合约只有时间价值而到期时将通通归0，期权末日轮的彩票行情是概率非常低的事件。
针对此弱势行情最好的方法便是：轻仓实值
投资者根据自己对盘面的指标分析，相对高位买入认沽，低位买入认购，做好止盈止损保证本金。因为是震荡行情的话这样盈亏都能控制，如果方向做反，适当减小仓位，仓位小也不会太大的影响自己的心态。
如果有盈利可以把盈利先落袋为安，继续拿原始本金操作，这样你每一次投入都还是原来的本金，不会受上次盈利的影响，这样每一次的操作都是十分谨慎的，除非有比较大的盈利可以适当加大仓位，一般建议加仓盈利值的百分之20%。
三：单边行情的仓位和移仓管理
在刚开始选择合约的时候最好选择偏实值合约，当行情如自己预期的有利方向进行时，你账户上的盈利可能已经比较大了，但是如果是趋势行情，往往不是短时间内结束的，中间必然会有回调动作，可能回调一下继续上涨或者下跌。
那么如何保证能够不错过后面潜在更大的持续收益又能规避短暂时的下跌和变盘风险呢？
针对多单说明：如果是持有实值多单且有一定的收益可以向下移仓同样张数的虚值合约，持有市值下降，风险相对也下降了，如果加速往上涨，虚值合约涨幅也会更大，如果下跌因为总市值的下降也能一定程度规避风险。
或者拿多单市值的百分之20反向开沽单作为多单保护，也能相当程度下防范风险，空单也如此。
#练字打卡# 20190701
“與”
1、其实像这些繁体字，结构都是很明确的，就是紧凑问题。
2、这个與字头是一个非常典型的大头，脚比较轻。那我们写头部的时候，一定要非常紧，这些笔画的间距真的是紧到不能再紧了。大家看我写我的这个字，可能觉得我写的还有空隙，但是我是放大了这个字。如果放在一个格子里面的话，你写的时候要十分注意，两个笔画之间不能紧到连在一起，应该是有间隙但又是独立的个体，但是很紧很紧。
3、这个與字头其实有一点点上宽下窄的样字，所以與字头的第一竖，写的时候要往内收一点；第二竖也是有点收；中间的“与”字是正的；到了右上方，又有点内收，这样就能出来上宽下窄的感觉。
4、长横要稳定，因为它连接了所有头部的下面部分，写的时候與字头要妥妥地接住上面，所以写與字头的下部分笔画尽量要写整齐，让长横更好地托住它们。
5、两点的位置，基本上跟與字头中央对齐。撇在與字头的第一竖的哪个位置，那么点就在與字头最后一竖的差不多的位置。基本上还是可以遵循撇可以稍微高点，点可以稍微低点的原则。
6、这个字也是归档型的字，大家把與字头写的差不多，长横写的差不多，就没多大问题。但我自己觉得长横比较难写，长度比较长，是一个标准长横，写稳定蛮难的。
“君”
1、这个一种比较特别的写法，很多书法家的作品里也会看到这样的元素。
2、首先起笔的横折的横很短，配上折角的话才有这么宽。所以写横的时候一点点就要开始拉折角，进入折角的流程，整个头部是一个小头，不要大。
3、常规写法头部比较大，横折的横比较长，但是书法家们不爱这么写，他们喜欢写成小头，所以我们来感受一下他们的写法。以前还见过的写法，是第一笔横折的横直接（向左上方）翘起来，就是要营造小头的氛围。
4、下来之后是一个中长横，写稳写好。
5、下面这一短横非常斜，这一笔斜度超级大，是整个“君”字当中斜度最大的一笔。
6、长撇，撇基本上要过中长横的前端。
7、“口”写正，“口”还蛮大的，要写标准，三个尾巴露出来；“口”与上面的空间不要相隔太大。
8、这个“君”字写法，每一笔你写的时候可能会觉得有点奇怪（为什么会这么斜？），但是你写完之后会发现蛮有韵味的，好看，不是平常平铺直叙的写法。
“與”
1、其实像这些繁体字，结构都是很明确的，就是紧凑问题。
2、这个與字头是一个非常典型的大头，脚比较轻。那我们写头部的时候，一定要非常紧，这些笔画的间距真的是紧到不能再紧了。大家看我写我的这个字，可能觉得我写的还有空隙，但是我是放大了这个字。如果放在一个格子里面的话，你写的时候要十分注意，两个笔画之间不能紧到连在一起，应该是有间隙但又是独立的个体，但是很紧很紧。
3、这个與字头其实有一点点上宽下窄的样字，所以與字头的第一竖，写的时候要往内收一点；第二竖也是有点收；中间的“与”字是正的；到了右上方，又有点内收，这样就能出来上宽下窄的感觉。
4、长横要稳定，因为它连接了所有头部的下面部分，写的时候與字头要妥妥地接住上面，所以写與字头的下部分笔画尽量要写整齐，让长横更好地托住它们。
5、两点的位置，基本上跟與字头中央对齐。撇在與字头的第一竖的哪个位置，那么点就在與字头最后一竖的差不多的位置。基本上还是可以遵循撇可以稍微高点，点可以稍微低点的原则。
6、这个字也是归档型的字，大家把與字头写的差不多，长横写的差不多，就没多大问题。但我自己觉得长横比较难写，长度比较长，是一个标准长横，写稳定蛮难的。
“君”
1、这个一种比较特别的写法，很多书法家的作品里也会看到这样的元素。
2、首先起笔的横折的横很短，配上折角的话才有这么宽。所以写横的时候一点点就要开始拉折角，进入折角的流程，整个头部是一个小头，不要大。
3、常规写法头部比较大，横折的横比较长，但是书法家们不爱这么写，他们喜欢写成小头，所以我们来感受一下他们的写法。以前还见过的写法，是第一笔横折的横直接（向左上方）翘起来，就是要营造小头的氛围。
4、下来之后是一个中长横，写稳写好。
5、下面这一短横非常斜，这一笔斜度超级大，是整个“君”字当中斜度最大的一笔。
6、长撇，撇基本上要过中长横的前端。
7、“口”写正，“口”还蛮大的，要写标准，三个尾巴露出来；“口”与上面的空间不要相隔太大。
8、这个“君”字写法，每一笔你写的时候可能会觉得有点奇怪（为什么会这么斜？），但是你写完之后会发现蛮有韵味的，好看，不是平常平铺直叙的写法。
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