股指期货升贴水结构继续分化。截至2021年9月15日,三大期指期货升贴水结构继续分化。IF、IH和IC当月合约升贴水率分别为+0.05%、+0.10%、-0.27%,较前一交易日分别变化+0.13、-0.01和+0.53个百分点。
(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股高位回调,三大股指全线下跌。从股指期货升贴水结构来看,三大股指期货升贴水结构分化,IF和IH近月合约继续升水,并且升水幅度扩大,IC则继续贴水,但贴水幅度扩大。从市场情绪看,中国公布的宏观经济数据偏弱,国内消费不振背景下大消费板块表现不佳,投资者看涨情绪减弱,股指表现乏力,后续仍有回调风险。股指波动率稳中有降。今日三大股指波动率呈现稳中有降。沪深300指数HV10波动率为16.4%在历史38%的分位上,HV30波动率为17.1%处在历史35%的分位上;上证50指数HV10波动率为17.3%处在历史44%的分位上,HV30波动率为20.1%处在历史53%的分位上;中证500指数HV10波动率14.8%处在历史21%的分位上,HV30波动率为13.8%处在历史9%的分位上。
解读:本周以来股指走势呈现高位震荡,A股市场延续结构性行情,周期股持续波动,而消费股走弱,市场热点难以持续,短期市场波动较上周有所回升。总体来看,机构资金分歧加剧,周期股存在高位波动风险,操作上建议谨慎防守。
(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股高位回调,三大股指全线下跌。从股指期货升贴水结构来看,三大股指期货升贴水结构分化,IF和IH近月合约继续升水,并且升水幅度扩大,IC则继续贴水,但贴水幅度扩大。从市场情绪看,中国公布的宏观经济数据偏弱,国内消费不振背景下大消费板块表现不佳,投资者看涨情绪减弱,股指表现乏力,后续仍有回调风险。股指波动率稳中有降。今日三大股指波动率呈现稳中有降。沪深300指数HV10波动率为16.4%在历史38%的分位上,HV30波动率为17.1%处在历史35%的分位上;上证50指数HV10波动率为17.3%处在历史44%的分位上,HV30波动率为20.1%处在历史53%的分位上;中证500指数HV10波动率14.8%处在历史21%的分位上,HV30波动率为13.8%处在历史9%的分位上。
解读:本周以来股指走势呈现高位震荡,A股市场延续结构性行情,周期股持续波动,而消费股走弱,市场热点难以持续,短期市场波动较上周有所回升。总体来看,机构资金分歧加剧,周期股存在高位波动风险,操作上建议谨慎防守。
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股指期货升贴水结构分化。截至2021年9月14日,三大期指期货升贴水结构继续分化。IF、IH和IC当月合约升贴水率分别为+0.00%、+0.02%、-0.15%,较前一交易日分别变化+0.13、-0.01和+0.53个百分点。
(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股走势偏弱,三大股指全线下跌,周期股大幅下挫,不过小盘股仍表现较好。从股指期货升贴水结构来看,三大股指期货贴水缩窄,IF和IH近月合约升水,IC则继续贴水。从市场情绪看,市场交投情绪保持高涨,沪深两市成交额继续突破万亿元,但指数在经历了前期反弹后上涨开始表现乏力,市场分歧开始加大,A股短期走势有回调风险。
(期货升水表示期货价格高于现货价格,期货贴水表示期货价格低于现货价格)
解读:今日A股走势偏弱,三大股指全线下跌,周期股大幅下挫,不过小盘股仍表现较好。从股指期货升贴水结构来看,三大股指期货贴水缩窄,IF和IH近月合约升水,IC则继续贴水。从市场情绪看,市场交投情绪保持高涨,沪深两市成交额继续突破万亿元,但指数在经历了前期反弹后上涨开始表现乏力,市场分歧开始加大,A股短期走势有回调风险。
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