20200611,晴天
WX订阅号界面更舒服:WIVIS谁的波动率在微笑
复盘:调整超预期,谨慎持多
┏上证50ETF┓
今天50ETF是全场最弱的指数。underlying低开0.28%后小幅跳水,随后在2.902附近震荡将近一个多小时,1100(时间,下同)券商起跳,underlying小幅反弹到2.909;不到20分钟,伴随着券商的跳水,underlying也开启了下跌模式,盘中一度下跌到2.870,尾盘收跌于2.878。
北水共流入13.9亿,其中沪股通流出12.99亿。
今天Underlying先是跳低开创造了一个新缺口(2.900-2.904),然后下跌直接补了前期2.897的缺口,中间券商拉涨又回补了早盘新开的缺口,随后并没有继续上涨,而是一路跌破MA5和MA10,今天直接吃掉了两个上涨的阳线,放量下跌。
现在并不好判断接下来underlying是要继续调整还是反弹进攻。上两周的上涨量能其实不是特别大,多头有进攻欲望但动能有限;而这两天的调整,特别是今天,下跌势能感觉还没有结束。
目前手上仍有long call持仓,谨慎持仓,多头的仓位或择机退出。
┏合约•Θ┓
c-o普跌,p-o普涨
M6 ATM(2900)合成贴水0.0172(较上一交易日扩大)
今天underlying有一半时间都在下跌,有了比较明显的波动,long option就有较好操作空间。今天long put几乎都是20%以上的涨幅,ATM几乎也有翻倍收益。
若是日内操作,要吃到从高点到低点的全部行情,会比较难,因为1100的突然拉涨,会洗掉早盘long put的那批人;若是午后开盘做的long put,还可以吃到1%左右的波动。
另外,盘中注意到300ETF比50ETF的波动大很多,同时成交量也比50ETF大。
今日操作:开long M7 C3000,平long M6 P2950,开long M6 P2850
目前持仓:long M6 P2800,long M7 C3000
明日计划:暂无计划
┏合约•υ┓
汇点50ETFIV收18.20,较上日+2.19%
V50当月购IV收15.47,较上日-5.56%
V50当月沽IV收24.27,较上日+5.25%
50ETF 波指连续三天小升波,买方行情略有显现,但空间并不是特别大,主要是大A主旋律仍然是慢牛,underlying带来的波动很小;另一方面是50ETF波指整体趋势仍然是趴着的,虽然偶尔有小幅升波,但拆开沽购来看,每天都还是呈现的小幅降波趋势。
目前沽购IV差又产生了较大的空间,p-o IV主升波,看来市场对大A要走牛的行情仍然信心不足,空头死心不息。
┏Summarize┓
明天的行情今天不预判,周末资金可能会更谨慎。
找了几个点位,都没有找到合适的下跌支撑位去考虑明天的交易,因为每个支撑位离现在的位置都特别远,如果要大幅下跌,那对后市的行情就要做不同的判断了。
今天50ETF走得很魔性,我想过会回调,但是没想过这样回调,而且前面几次复盘也没看出如此之大的回调动力。其实最终指数终究会回归正常,涨多了就跌,跌多了会弹,平常心看待。用数据论证自己的观点,结果判断错了就找原因,下次就会更严谨;经历多了,下次遇到不平常也会更敏感。
#谁的波动率在坏笑#
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复盘:调整超预期,谨慎持多
┏上证50ETF┓
今天50ETF是全场最弱的指数。underlying低开0.28%后小幅跳水,随后在2.902附近震荡将近一个多小时,1100(时间,下同)券商起跳,underlying小幅反弹到2.909;不到20分钟,伴随着券商的跳水,underlying也开启了下跌模式,盘中一度下跌到2.870,尾盘收跌于2.878。
北水共流入13.9亿,其中沪股通流出12.99亿。
今天Underlying先是跳低开创造了一个新缺口(2.900-2.904),然后下跌直接补了前期2.897的缺口,中间券商拉涨又回补了早盘新开的缺口,随后并没有继续上涨,而是一路跌破MA5和MA10,今天直接吃掉了两个上涨的阳线,放量下跌。
现在并不好判断接下来underlying是要继续调整还是反弹进攻。上两周的上涨量能其实不是特别大,多头有进攻欲望但动能有限;而这两天的调整,特别是今天,下跌势能感觉还没有结束。
目前手上仍有long call持仓,谨慎持仓,多头的仓位或择机退出。
┏合约•Θ┓
c-o普跌,p-o普涨
M6 ATM(2900)合成贴水0.0172(较上一交易日扩大)
今天underlying有一半时间都在下跌,有了比较明显的波动,long option就有较好操作空间。今天long put几乎都是20%以上的涨幅,ATM几乎也有翻倍收益。
若是日内操作,要吃到从高点到低点的全部行情,会比较难,因为1100的突然拉涨,会洗掉早盘long put的那批人;若是午后开盘做的long put,还可以吃到1%左右的波动。
另外,盘中注意到300ETF比50ETF的波动大很多,同时成交量也比50ETF大。
今日操作:开long M7 C3000,平long M6 P2950,开long M6 P2850
目前持仓:long M6 P2800,long M7 C3000
明日计划:暂无计划
┏合约•υ┓
汇点50ETFIV收18.20,较上日+2.19%
V50当月购IV收15.47,较上日-5.56%
V50当月沽IV收24.27,较上日+5.25%
50ETF 波指连续三天小升波,买方行情略有显现,但空间并不是特别大,主要是大A主旋律仍然是慢牛,underlying带来的波动很小;另一方面是50ETF波指整体趋势仍然是趴着的,虽然偶尔有小幅升波,但拆开沽购来看,每天都还是呈现的小幅降波趋势。
目前沽购IV差又产生了较大的空间,p-o IV主升波,看来市场对大A要走牛的行情仍然信心不足,空头死心不息。
┏Summarize┓
明天的行情今天不预判,周末资金可能会更谨慎。
找了几个点位,都没有找到合适的下跌支撑位去考虑明天的交易,因为每个支撑位离现在的位置都特别远,如果要大幅下跌,那对后市的行情就要做不同的判断了。
今天50ETF走得很魔性,我想过会回调,但是没想过这样回调,而且前面几次复盘也没看出如此之大的回调动力。其实最终指数终究会回归正常,涨多了就跌,跌多了会弹,平常心看待。用数据论证自己的观点,结果判断错了就找原因,下次就会更严谨;经历多了,下次遇到不平常也会更敏感。
#谁的波动率在坏笑#
20200610,晴天
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复盘:多头守垒成功,调整到位即可上攻
┏上证50ETF┓
受到标普和道指回调的影响,underlying开盘15分钟下跌0.44%;0954(时间,下同)消费和医药两大标杆拉起,但横盘半小时后继续回落,全天在2.905-2.913之间震荡;尾盘下探至2.904后,多头拉起,守住了2.902,最终收于2.908。
今天对underlying不多作分析,因为短期趋势未被破坏,属于预期内的回落和调整,量能较昨日萎缩,是市场正常反应。目前Underlying仍在MA5之上,但下方2.897有缺口未补(这个缺口尚未看到回补动能)。
北水共流入18.41亿,其中沪股通流出5.79亿。
┏合约•Θ┓
M6 c-o大幅收跌,M6 p-o小幅收涨
M6 ATM(2900)合成贴水0.0121(较上一交易日大幅缩小)
M6 C2900西塔-0.0598,M7 C2900西塔-0.0377
今天成交量最高的c-o和p-o依旧是M7的,M6 c-oITM 的时间价值全部为负,虽然不影响合约交易,但这种情况很少有。
今天M6合约涨跌幅相当,而M7c-o跌幅较小,M7p-o涨幅较大。
不排除明天underlying还是有继续回调的风险,但是后市趋势看多,且相信没有巨大负面影响的情况下,标的即便回调也不会太多,尾盘以沽购1:2配置,明天择机平仓。
┏合约•υ┓
汇点50ETFIV收17.80,较上日+2.01%
V50当月购IV收16.38,较上日+12.97%
V50当月沽IV收23.04,较上日+1.9%
50ETF 波指开盘升波后又开启降波,到午盘接近结束开始升波;c-oIV盘中略有降波,但整体有明显升波;p-oIV开盘升波后迅速降波,且盘中有较明显降波趋势。
标的波指整体升波,且c-oIV也出现了明显的升波,我认为明天不存在还有大幅回调的空间。
┏Summarize┓
短期维持看多观点不变。我认为明天继续大幅回调可能性较小,多头今天基本是守住了,健康缩量,且是比较明确的回调;另外,今天调整比较到位,回调柱体跟前一日差不多;再一个让我比较确定明天可以看继续上攻的原因是,今天underlying波指略有升波,c-oIV盘中没有太大跌幅,维持在横盘水平,而p-oIV与c-o相比有明显降波。
从日K上看,明天有MA5在这里做支撑,如无意外,若明天回调结束则更有上攻力量,且从波动率方面也可以隐约看到市场看多情绪较之前更确定一些。
#谁的波动率在坏笑#
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复盘:多头守垒成功,调整到位即可上攻
┏上证50ETF┓
受到标普和道指回调的影响,underlying开盘15分钟下跌0.44%;0954(时间,下同)消费和医药两大标杆拉起,但横盘半小时后继续回落,全天在2.905-2.913之间震荡;尾盘下探至2.904后,多头拉起,守住了2.902,最终收于2.908。
今天对underlying不多作分析,因为短期趋势未被破坏,属于预期内的回落和调整,量能较昨日萎缩,是市场正常反应。目前Underlying仍在MA5之上,但下方2.897有缺口未补(这个缺口尚未看到回补动能)。
北水共流入18.41亿,其中沪股通流出5.79亿。
┏合约•Θ┓
M6 c-o大幅收跌,M6 p-o小幅收涨
M6 ATM(2900)合成贴水0.0121(较上一交易日大幅缩小)
M6 C2900西塔-0.0598,M7 C2900西塔-0.0377
今天成交量最高的c-o和p-o依旧是M7的,M6 c-oITM 的时间价值全部为负,虽然不影响合约交易,但这种情况很少有。
今天M6合约涨跌幅相当,而M7c-o跌幅较小,M7p-o涨幅较大。
不排除明天underlying还是有继续回调的风险,但是后市趋势看多,且相信没有巨大负面影响的情况下,标的即便回调也不会太多,尾盘以沽购1:2配置,明天择机平仓。
┏合约•υ┓
汇点50ETFIV收17.80,较上日+2.01%
V50当月购IV收16.38,较上日+12.97%
V50当月沽IV收23.04,较上日+1.9%
50ETF 波指开盘升波后又开启降波,到午盘接近结束开始升波;c-oIV盘中略有降波,但整体有明显升波;p-oIV开盘升波后迅速降波,且盘中有较明显降波趋势。
标的波指整体升波,且c-oIV也出现了明显的升波,我认为明天不存在还有大幅回调的空间。
┏Summarize┓
短期维持看多观点不变。我认为明天继续大幅回调可能性较小,多头今天基本是守住了,健康缩量,且是比较明确的回调;另外,今天调整比较到位,回调柱体跟前一日差不多;再一个让我比较确定明天可以看继续上攻的原因是,今天underlying波指略有升波,c-oIV盘中没有太大跌幅,维持在横盘水平,而p-oIV与c-o相比有明显降波。
从日K上看,明天有MA5在这里做支撑,如无意外,若明天回调结束则更有上攻力量,且从波动率方面也可以隐约看到市场看多情绪较之前更确定一些。
#谁的波动率在坏笑#
20200609,阴天
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复盘:明日空头出动,多头或防守
┏上证50ETF┓
早盘underlying小幅高开后迅速拉涨,随后震荡略有下行(熟悉的剧情)。1050(时间,下同)券商集体发力,underlying冲上新高2.923,随即震荡下行,1119又一次上攻到2.926,再次突破新高,随后在2.920上下进行了长时间的震荡整理,最后收于2.923 。
今天5Min的Boll确定了2.920的支撑位,日线MACD仍是0轴之上的向上开口,量能略有萎缩,但尾盘放量,整体看多趋势的观点不变。
北水共流入60.06亿,其中沪股通流入32.17亿。
这两天外围市场有见顶回调风险,而今天标的略有缩量,且M6 c-o在underlying上涨时仍然持续降波,市场有表达上涨不持续的迹象。明天看震荡调整,多头应该是防守状态,但如果量能不足,我认为underlying会大幅回踩整理。今晚需要关注外盘表现。
┏合约•Θ┓
M6 c-o大部分收涨,M6 c-o部分虚值和M6 p-o收跌
M6 ATM(2900)合成贴水0.0131(较上一交易日大幅扩大)
M6 C2900西塔-0.0582,M7 C2900西塔-0.0378
今天成交量最高的c-o和p-o都是M7的,现在只是6月初,合约还有半个多月才到期,但今天的成交合约都集中到了7月份,说明大家对最近看大涨的信心还是不足,甚至做出提早移仓、M6 long call获利了结或是short put的动作。
我个人也小持仓了M7 c-o OTM,想表明的态度是短期内大趋势看涨,但超短期内认为underlying还需要整理才企稳,因此考虑了时间损耗成本,移仓至7月。
┏合约•υ┓
汇点50ETFIV收17.44,较上日+0.52%
V50当月购IV收14.49,较上日-4.04%
V50当月沽IV收22.61,较上日-1.27%
今天当月c-o IV大幅降波,当月p-o IV也有小幅降波,上述提到,underlying几次上攻,c-o IV也在持续降波,可见目前多头持仓更多选择了做超短线,对持续上涨的趋势仍有保留。
个人小持仓了M6 p-o OTM,明天日内了结,主要是对今晚外盘风险和underlying有可能大幅回踩的对冲。
┏Summarize┓
截止目前,美股开盘,恐慌指数高开,三大指数大幅低开,明天underlying看大幅调整,看多头是否能守住。
#谁的波动率在坏笑#
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复盘:明日空头出动,多头或防守
┏上证50ETF┓
早盘underlying小幅高开后迅速拉涨,随后震荡略有下行(熟悉的剧情)。1050(时间,下同)券商集体发力,underlying冲上新高2.923,随即震荡下行,1119又一次上攻到2.926,再次突破新高,随后在2.920上下进行了长时间的震荡整理,最后收于2.923 。
今天5Min的Boll确定了2.920的支撑位,日线MACD仍是0轴之上的向上开口,量能略有萎缩,但尾盘放量,整体看多趋势的观点不变。
北水共流入60.06亿,其中沪股通流入32.17亿。
这两天外围市场有见顶回调风险,而今天标的略有缩量,且M6 c-o在underlying上涨时仍然持续降波,市场有表达上涨不持续的迹象。明天看震荡调整,多头应该是防守状态,但如果量能不足,我认为underlying会大幅回踩整理。今晚需要关注外盘表现。
┏合约•Θ┓
M6 c-o大部分收涨,M6 c-o部分虚值和M6 p-o收跌
M6 ATM(2900)合成贴水0.0131(较上一交易日大幅扩大)
M6 C2900西塔-0.0582,M7 C2900西塔-0.0378
今天成交量最高的c-o和p-o都是M7的,现在只是6月初,合约还有半个多月才到期,但今天的成交合约都集中到了7月份,说明大家对最近看大涨的信心还是不足,甚至做出提早移仓、M6 long call获利了结或是short put的动作。
我个人也小持仓了M7 c-o OTM,想表明的态度是短期内大趋势看涨,但超短期内认为underlying还需要整理才企稳,因此考虑了时间损耗成本,移仓至7月。
┏合约•υ┓
汇点50ETFIV收17.44,较上日+0.52%
V50当月购IV收14.49,较上日-4.04%
V50当月沽IV收22.61,较上日-1.27%
今天当月c-o IV大幅降波,当月p-o IV也有小幅降波,上述提到,underlying几次上攻,c-o IV也在持续降波,可见目前多头持仓更多选择了做超短线,对持续上涨的趋势仍有保留。
个人小持仓了M6 p-o OTM,明天日内了结,主要是对今晚外盘风险和underlying有可能大幅回踩的对冲。
┏Summarize┓
截止目前,美股开盘,恐慌指数高开,三大指数大幅低开,明天underlying看大幅调整,看多头是否能守住。
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