《十万实盘程序化交易总结》(0219)

市场总结——市场自2020年10月12日开始进入一轮上升通道，沪深300ETF阶段涨幅19.71%，目前处于上涨阶段，继续看多。

抄底策略——2021年1月29日发出抄底信号，五粮液阶段涨幅14.55%，抄底目标股排名第一。抄底目标股包括：中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药。

追涨策略——2021年2月9日发出追涨信号，中国平安阶段涨幅5.43%，追涨目标股排名第一。追涨目标股包括：中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药、贵州茅台、招商银行、美的集团、立讯精密、伊利股份。

《十万实盘程序化交易总结》(0218)

市场总结——市场自2020年10月12日开始进入一轮上升通道，沪深300ETF阶段涨幅20.60%，目前进入上涨阶段，开始看多。

抄底策略——2021年1月29日发出抄底信号，五粮液阶段涨幅17.69%。抄底目标股包括：中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药。

追涨策略——2021年2月9日发出追涨信号，贵州茅台阶段涨幅5.89%。追涨目标股包括：中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药、贵州茅台、招商银行、美的集团、立讯精密、伊利股份。

#期货##燃料油# 过两天开盘了，聊一下年前燃料油5月合约收盘前最后三秒钟的大瀑布吧。
2057这个买入价位本来有6000多张单子，最后成交了2000多张。2057上面的价格是2074中间出现了将近20个点的真空。这说明2057这些单子是属于一致行动人，或者是同一个电脑控制的拖拉机账户。如果不同的人下单，不可能有这样的巧合，统一下2057这个价位的。
那么问题来了？2057这些多单是提前在这里埋伏的，还是在三秒钟的暴跌中高频交易的电脑下出来的，正常的来说，高频交易每秒钟能下两三笔的单子。当然在违规的情况下，可以达到更高。2015年股指期货的伊斯顿公司，违规方法下得到的每秒钟能下30多笔。当然现在查的紧，没有人敢这样做了。

在我看来这6000多张单子也是提前埋伏的，这些单子和前三秒钟有很大的不同，多单开仓的比例大幅提升。在三秒钟暴跌之前就埋伏在这里守候。和暴跌中那些平仓的多单属于一致行动人。首先在2057买下大量的单子，然后大量的多单平仓，把价格打下来，由于价格剧烈变化，有一些程序化交易就开始启动，开始追价成交，甚至直接按跌停2053来下单，当然，2057大量的多单在等着。完成了对一些程序化高频交易的收割。

前一段时间在金属镍期货出现过同样的事情，这一次发生在燃料油。其实这两个品种有共同特点，就是手续费便宜。里面存在着大量的高频自动化交易，这些高频化交易的模式都都趋同公开化，当然也就成为另类资金的收割对象。

这样的暴涨暴跌会成为手续费比较低的品种中的常态，只是频率和幅度有所不同。 https://t.cn/R2WxRuO