2021.2.22日股指日内程序化交易
这是IF、IC、IH各一套，共3套。

5分钟K线的程序化，日内交易。日内锁仓以降低平今手续费。

图标中黄色箭头向上代表多头开仓点位，黄色箭头向下代表多头平仓点位；紫色箭头向下代表空头开仓点位，紫色箭头向上代表空头平仓点位。
横线指的是该次持仓的周期。
全部都是指数图（合约指数看窗口的左上角），收益曲线也是指数的，日期在右下角。

其中第一张为盘中开平仓图，配一张2018年9月起始盈亏曲线图，以及一张该品种有史以来的盈亏曲线图。

IF、IC、IH都是如此，一个策略3张图，共9张图。

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无虚拟服务器不便于问题的及时处理排查，以及沟通，请谅解！

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股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第23、24次交易信号-0219持买仓中

沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第23、24次交易信号分别为平买开卖和平卖开买，写定在2月19日10:10和13:20。

实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。

一、昨日实盘

1. 2021年2月19日，沪深300股指期货(IF)开盘于5724.2点，较2月18日收盘(5735.8)低开11.6点，全天分时呈低开低走反弹，全天收阳的分时形态；

2. 10:10，实盘第23次交易信号写定，点位5708.4，实盘毛利43440元；

3. 13:20，实盘第24次交易信号写定，点位5735.6，实盘毛亏8220元；

4. 2021年2月19日，IF收于5746.2点，持买仓，浮盈3180元。

2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。

过程中的盈亏数字为：至第24次交易信号，交易信号12盈12亏、胜率为50%；合计盈利214000+、亏损191000+、盈亏比为1.12(平均1笔盈利可弥补1.12笔亏损)，账户盈利22000+元，盈利率为7%+，自年初算起，账户第4次由亏转盈。

注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。

其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。

二、要点提示

1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。

2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。

3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。

三、看点提示

1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；

2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。

3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。

但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。

《十万实盘程序化交易总结》(0222)

市场总结——市场自2020年10月12日开始进入一轮上升通道，沪深300ETF阶段涨幅20.37%，目前处于上涨阶段，继续看多。

抄底策略——2021年1月29日发出抄底信号，五粮液阶段涨幅18.29%，抄底目标股排名第一。抄底目标股包括：中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药。

追涨策略——2021年2月9日发出追涨信号，中国平安阶段涨幅7.77%，追涨目标股排名第一。追涨目标股包括：中国平安、格力电器、五粮液、中信证券、恒瑞医药、贵州茅台、招商银行、美的集团、立讯精密、伊利股份。