为什么机构都在用量化炒股,量化到底是什么?怎么获取量化交易系统
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
简单来说就是:掷骰子。
当一个交易策略大概率是对的。
理论上只要“掷骰子”掷得足够多,那么盈利的概率就越大。
当然除了量化交易还有基本面量化。基本面量化策略需要抽取基本面逻辑进行建模,并且不断迭代模型,持续累积胜率。
据基金经理曲径介绍: 构建基本面量化模型需要依赖三大要素:
其一,数据基础。国内拥有多元另类数据,数据的可用度甚至高于海外,数据基础扎实;
其二,历史回溯。所训练的量化模型概率上覆盖更广、历史上覆盖更久,有充足的历史经验做背书,历史较长的行业甚至可以回看20年的数据。
其三,最重要也是最难的一点,在基本面逻辑提取中完成对认知的结构化、系统化。 看到这里是不是觉得自己是韭菜也不冤了?毕竟别人拿的意大利炮,自己还在石器时代。
这里介绍一个适用于交易活跃用户、量化爱好者以及专业量化投资者,又可面向高净值的机构或个人的交易系统PTrade。
PTrade个人专业交易系统,是一款面向个人投资者,尤其是中高净值个人投资者的专业交易系统。系统采用先进的技术框架,具有功能丰富、风控全面、管理灵活、架构精简、高效稳定等核心优势。
PTrade终端不仅支持多品种普通交易、日内回转交易、量化交易等场景;还集成了期权组合交易、期权无风险套利、期权风险管理、Alpha对冲套利等多种策略交易工具;对接算法交易平台(日内算法、拆单算法等),满足投资者对交易算法的需求。高速行情+极速交易柜台
一、行情Trade提供的行情指标资讯全面覆盖,操作方便,高速流畅,功能特点如下:A.多市场行情和业务品种:支持沪深交易所、四个期货交易所、多市场交易账号同时登陆;支持股票买卖、回购业务、两融、科创板、新股申购等。
B.多周期灵活切换:分钟线、小时线多周期自由切换,分价表灵活分析、高度还原交易过程;
C.多资讯整合调用:整合恒生聚源资讯、股票财务数据、指数数据、金融期货数据等;
D.高速流畅直观:对接交易所低延时行情发布系统LDDS,行情显示高速流畅直观。极速交易:可对接券商UFT极速交易柜台,体验极速交易通道服务。
二、量化交易Ptrade系统自带一系列量化交易函数,打通了策略研究、编写、回测、仿真到实盘的全链路,可全面覆盖客户的量化交易需求,为客户提供一站式的量化投资体验。
1、量化交易:研究模块
2、量化交易:回测模块
3、量化交易:交易模块
Ptrade支持05年至今的所有分钟线、日线行情,以及05年至今的所有A股财务数据。Ptrade采用python编程语言,支持ipython notebook研究环境,回测支持分钟级和日线级的回测,支持分钟线、日线、tick级别实盘交易。
三、日内回转交易持有底仓的客户可以通过日内回转功能增强收益,普通客户端一般不具备日内回转交易的操作场景,操作复杂效率低。Ptrade该功能支持多种操作界面,多样化功能选项如全键盘交易、鼠标交易、盘口交易、联动查询、快速交易等功能,提高交易便捷性和系统的可操作性。
四、其他特色交易工具Ptrade自身携带ETF趋势交易、网格交易、拐点交易、抢单、扫版、追涨停、可转债套利等一系列交易工具,满足不同交易场景下、不同背景客户的全方位交易需求。
免费开通量化18328350064(微信同号)
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
简单来说就是:掷骰子。
当一个交易策略大概率是对的。
理论上只要“掷骰子”掷得足够多,那么盈利的概率就越大。
当然除了量化交易还有基本面量化。基本面量化策略需要抽取基本面逻辑进行建模,并且不断迭代模型,持续累积胜率。
据基金经理曲径介绍: 构建基本面量化模型需要依赖三大要素:
其一,数据基础。国内拥有多元另类数据,数据的可用度甚至高于海外,数据基础扎实;
其二,历史回溯。所训练的量化模型概率上覆盖更广、历史上覆盖更久,有充足的历史经验做背书,历史较长的行业甚至可以回看20年的数据。
其三,最重要也是最难的一点,在基本面逻辑提取中完成对认知的结构化、系统化。 看到这里是不是觉得自己是韭菜也不冤了?毕竟别人拿的意大利炮,自己还在石器时代。
这里介绍一个适用于交易活跃用户、量化爱好者以及专业量化投资者,又可面向高净值的机构或个人的交易系统PTrade。
PTrade个人专业交易系统,是一款面向个人投资者,尤其是中高净值个人投资者的专业交易系统。系统采用先进的技术框架,具有功能丰富、风控全面、管理灵活、架构精简、高效稳定等核心优势。
PTrade终端不仅支持多品种普通交易、日内回转交易、量化交易等场景;还集成了期权组合交易、期权无风险套利、期权风险管理、Alpha对冲套利等多种策略交易工具;对接算法交易平台(日内算法、拆单算法等),满足投资者对交易算法的需求。高速行情+极速交易柜台
一、行情Trade提供的行情指标资讯全面覆盖,操作方便,高速流畅,功能特点如下:A.多市场行情和业务品种:支持沪深交易所、四个期货交易所、多市场交易账号同时登陆;支持股票买卖、回购业务、两融、科创板、新股申购等。
B.多周期灵活切换:分钟线、小时线多周期自由切换,分价表灵活分析、高度还原交易过程;
C.多资讯整合调用:整合恒生聚源资讯、股票财务数据、指数数据、金融期货数据等;
D.高速流畅直观:对接交易所低延时行情发布系统LDDS,行情显示高速流畅直观。极速交易:可对接券商UFT极速交易柜台,体验极速交易通道服务。
二、量化交易Ptrade系统自带一系列量化交易函数,打通了策略研究、编写、回测、仿真到实盘的全链路,可全面覆盖客户的量化交易需求,为客户提供一站式的量化投资体验。
1、量化交易:研究模块
2、量化交易:回测模块
3、量化交易:交易模块
Ptrade支持05年至今的所有分钟线、日线行情,以及05年至今的所有A股财务数据。Ptrade采用python编程语言,支持ipython notebook研究环境,回测支持分钟级和日线级的回测,支持分钟线、日线、tick级别实盘交易。
三、日内回转交易持有底仓的客户可以通过日内回转功能增强收益,普通客户端一般不具备日内回转交易的操作场景,操作复杂效率低。Ptrade该功能支持多种操作界面,多样化功能选项如全键盘交易、鼠标交易、盘口交易、联动查询、快速交易等功能,提高交易便捷性和系统的可操作性。
四、其他特色交易工具Ptrade自身携带ETF趋势交易、网格交易、拐点交易、抢单、扫版、追涨停、可转债套利等一系列交易工具,满足不同交易场景下、不同背景客户的全方位交易需求。
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另外一点就是,上海的房价较高,居民的购买力不足。
虽然上海降低了外地户籍的购房门槛,比如以前上海要求外地户籍已婚才能在上海购房,现在单身也可以在外环外购房。但是上海的房价整体上仍然偏高,超过居民购买力。
很多人有种误解,就是觉得上海的购买力是无限的。认为上海不差有钱人。
其实在上海的房屋成交总价中。300万以内的占比超过百分之六十,1000万以上的只占不到百分之五。
财富的积累是需要时间的。大部分刚毕业的学生是没有什么积蓄的,只有工作几年之后才会有一定的积蓄,当然富二代除外。当一个人的起点越高,整体环境越好,那么他积累财富的速度就越快。当一个人的起点越低,整体环境越差,那么他积累财富的速度就越慢。不管怎样,他都需要时间来赚钱,来积攒财富。
很多人觉得上海的房价降了,购房门槛降低了,就会有很多的客户涌进来买房。这其实是有点想当然的,因为上海的房价是远超全国的人均购买力的。买得起的是极少部分的,在不加高杠杆的情况下,大部分人的财富是不足以支撑他们在上海买房的。
3
这就是为什么最近两年来,虽然全国各地一再降低购房门槛,楼市不见起色的原因。
只有经济持续好转,大家的收入持续提高。大家对未来的预期持续向好之后,全国的楼市才会真正的转向。
当然,炒房还是要预防的,虽然全国整体楼市不好,个别城市仍然可能发生炒房的情况。这就好比以前的股市,虽然整体大盘不好,仍然会有一些小盘股进行疯狂炒作。因为这些小盘股虽然基本面很差,但是流通盘很小,只需要极小的资金就可以连续炒作。
如果大家觉得我写的可以,麻烦大家帮我点个赞和在看,有什么问题大家可以给我留言。每天晚上6点半左右,我会在视频号上为大家直播,欢迎大家收看与提问,也可以与我直接语音连线.
为什么?挑战从100万到1000万,ETF量化交易之旅第1473天
今天是百万实盘公开操作第1473天,亏损5100多元,亏损比例0.31%。收盘总资金163.11万元,今年收益5.71%,目前回撤1.07%。
自2020年4月27日公开操作以来总收益63.11%,同期沪深300下跌4.39%,中证500上涨3.51%,创业板下跌6.92%,科创50下跌33.43%。
今天市场下跌,高频部分没动,仍然保持空仓,低频部分仓位降低5%,卖出了1%的创业板50,2%的酒和化工ETF,目前仓位43%。
不管是高频部分,还是低频部分,都是属于动量交易策略。动量策略的核心理念是“趋势延续”,即假设一旦某个资产的价格开始向某个方向运动,它就倾向于在一段时间内继续沿着这个方向发展。动量策略为什么长期表现都不错呢?可以概括为以下几个方面:
1、当股票上涨时,投资者的乐观情绪可能推动价格进一步上涨,形成自我强化的循环。类似地,负面的可能导致价格持续下滑。
2、动量策略利用了投资者的羊群效应和保守心理。即使基本面已经改变,许多人仍倾向于跟随大众行动,不愿迅速调整自己的投资立场,这可以维持价格趋势。
3、动量策略通常包括严格的止损规则,以限制亏损并锁定利润。在趋势反转时快速退出,可以帮助保护已实现的收益。
动量策略不仅适用于短期交易,也适合中长期投资,通过调整策略的时间框架,投资者可以在不同市场条件下寻找并利用动量效应。
想要获得和百万实盘一样的收益,详情见百万实盘跟投教程。
当前实盘持仓
目前仓位排名第一的仍然是豆粕,占比近12%,其次是有色,占比9%,再次是能源化工,占比4%。
历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益12.9%。
今天是百万实盘公开操作第1473天,亏损5100多元,亏损比例0.31%。收盘总资金163.11万元,今年收益5.71%,目前回撤1.07%。
自2020年4月27日公开操作以来总收益63.11%,同期沪深300下跌4.39%,中证500上涨3.51%,创业板下跌6.92%,科创50下跌33.43%。
今天市场下跌,高频部分没动,仍然保持空仓,低频部分仓位降低5%,卖出了1%的创业板50,2%的酒和化工ETF,目前仓位43%。
不管是高频部分,还是低频部分,都是属于动量交易策略。动量策略的核心理念是“趋势延续”,即假设一旦某个资产的价格开始向某个方向运动,它就倾向于在一段时间内继续沿着这个方向发展。动量策略为什么长期表现都不错呢?可以概括为以下几个方面:
1、当股票上涨时,投资者的乐观情绪可能推动价格进一步上涨,形成自我强化的循环。类似地,负面的可能导致价格持续下滑。
2、动量策略利用了投资者的羊群效应和保守心理。即使基本面已经改变,许多人仍倾向于跟随大众行动,不愿迅速调整自己的投资立场,这可以维持价格趋势。
3、动量策略通常包括严格的止损规则,以限制亏损并锁定利润。在趋势反转时快速退出,可以帮助保护已实现的收益。
动量策略不仅适用于短期交易,也适合中长期投资,通过调整策略的时间框架,投资者可以在不同市场条件下寻找并利用动量效应。
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当前实盘持仓
目前仓位排名第一的仍然是豆粕,占比近12%,其次是有色,占比9%,再次是能源化工,占比4%。
历史收益统计
自2020年4月以来,年化收益12.9%。
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