#四川省考[超话]# 我来给大家分析一波、首先,这次下半年省考绝大多数人都要跨市、依据国家防控政策、低风险地区流动是不可能被隔离的,如果打电话到当地疾控中心、要求肯定是三天三检、如果社区要求提前三天到、那就是加码、直接举报,维护自身权益;再者,自己落实三天三检、落地再补一个落地检、出火车站你不可能被拦截,再说去酒店、酒店也只会看你有没有三天三检、严格的看你有没有高风险旅居史、问题来了,只有高风险旅居史的人、天府通才会有星号标记,才会显示高风险区。所以!各位,直接冲就完事了(附一张金标尺的各地防疫要求汇总)
2022年真是多灾多难的一年。
1.楼市崩了。
没有一个城市的房价、成交量是上涨的,同时还伴随着房地产企业的暴雷,更加雪上加霜。
2.股市崩了。
今年能实现盈利的股民不会超过5%,上证指数从从最高点3723一路下跌至2863点,如今更是常年徘徊在3000点附近。
3.疫情:上半年上海,下半年广州
4.债市也崩了
时隔6年,债券市场再次遭遇血崩,拿着白菜的利率,却遭受着股市的风险,你让投资者去哪里说苦呢?
5.3月21日东航客机坠毁,132条鲜活的生命转瞬即逝。
6.汇率跌幅超12%
人民币兑美元汇率从年初6.32跌至目前的7.12,跌幅超12%
1.楼市崩了。
没有一个城市的房价、成交量是上涨的,同时还伴随着房地产企业的暴雷,更加雪上加霜。
2.股市崩了。
今年能实现盈利的股民不会超过5%,上证指数从从最高点3723一路下跌至2863点,如今更是常年徘徊在3000点附近。
3.疫情:上半年上海,下半年广州
4.债市也崩了
时隔6年,债券市场再次遭遇血崩,拿着白菜的利率,却遭受着股市的风险,你让投资者去哪里说苦呢?
5.3月21日东航客机坠毁,132条鲜活的生命转瞬即逝。
6.汇率跌幅超12%
人民币兑美元汇率从年初6.32跌至目前的7.12,跌幅超12%
#期货[超话]# 股指期权中ETF期权和IO期权,用哪个更好?#期货投资##期货##股指期货沪深300[超话]#
今天一个客户问的问题感觉还挺好的,首先ETF期权对标510050,510300,159919这3个标的,不过大部分交易都是在510050和510300这里,因为深圳的300指数量低,交易不活泼,买卖价差相对上海要大,我也是做的上海50和300。在感觉卖一买一滑点方面,ETF期权是略略小于IO期权的,或者是因为最小价位更小的缘故。
市值方面,十手300ETF期权约等于1手IO期权。因为ETF是含权的,所以每年分红后ETF价格就慢慢跑赢指数,直至下年重新分红。这里可以发现,510300每年是上半年分红,而159919是下半年分红,所以他俩各有半年更接近指数点位。而分红后有新合约,所以会出现行权价比较杂乱的情况,但是这种增加行权价(缩小各档差价)正好弥补了远合约原本较宽的价位情况。并且沪深各半年,也算是互补了。
合约方面,IO合约的最远月要比ETF最远月多一季,并且合约档位更密,300etf5000直接跳到5250,真是跨度大啊,这点很难受。不过这点可以通过沪深补一下,但这样持仓就容易杂乱了。
交割方面,ETF是现货交割,但存在有人实值忘记行权的事情,所以存在一定的中奖率,行权要准备现金或券源也是麻烦啊。而IO直接现金交割,也方便。
保证金方面,在同+0的基础上,两个基本一样,但是ETF期权存在组合保证金优势,相当于保证金占用更少。比如双卖,在IO那里要两边收,ETF这边只收高的一方即可。不过ETF这边发现风险度超过90时,是不能再开卖单了,哪怕余额高于所需的保证金。同时风险度77%以上时没办法提取余额到银行,即使当日平仓降风险也不行,和股票一样,低于77以下的资金需T+1才能提取。而IO那边是平仓后能马上提取。
总结下,其实就是如果钱少的,肯定是玩ETF期权好,毕竟保证金优势这太明显了。如果有时还玩玩商品的,那还是用IO,或者两者都开,看看那边更喜欢就用那个吧。
最后提醒一句,做交易选择好自己的方向在正规的,手续费低的都是在交易所基础上加一分,还能有交返(所谓的交,就是你交易产生的的手续费,每个月返还一部分),祝大家都能得偿所愿吧。
今天一个客户问的问题感觉还挺好的,首先ETF期权对标510050,510300,159919这3个标的,不过大部分交易都是在510050和510300这里,因为深圳的300指数量低,交易不活泼,买卖价差相对上海要大,我也是做的上海50和300。在感觉卖一买一滑点方面,ETF期权是略略小于IO期权的,或者是因为最小价位更小的缘故。
市值方面,十手300ETF期权约等于1手IO期权。因为ETF是含权的,所以每年分红后ETF价格就慢慢跑赢指数,直至下年重新分红。这里可以发现,510300每年是上半年分红,而159919是下半年分红,所以他俩各有半年更接近指数点位。而分红后有新合约,所以会出现行权价比较杂乱的情况,但是这种增加行权价(缩小各档差价)正好弥补了远合约原本较宽的价位情况。并且沪深各半年,也算是互补了。
合约方面,IO合约的最远月要比ETF最远月多一季,并且合约档位更密,300etf5000直接跳到5250,真是跨度大啊,这点很难受。不过这点可以通过沪深补一下,但这样持仓就容易杂乱了。
交割方面,ETF是现货交割,但存在有人实值忘记行权的事情,所以存在一定的中奖率,行权要准备现金或券源也是麻烦啊。而IO直接现金交割,也方便。
保证金方面,在同+0的基础上,两个基本一样,但是ETF期权存在组合保证金优势,相当于保证金占用更少。比如双卖,在IO那里要两边收,ETF这边只收高的一方即可。不过ETF这边发现风险度超过90时,是不能再开卖单了,哪怕余额高于所需的保证金。同时风险度77%以上时没办法提取余额到银行,即使当日平仓降风险也不行,和股票一样,低于77以下的资金需T+1才能提取。而IO那边是平仓后能马上提取。
总结下,其实就是如果钱少的,肯定是玩ETF期权好,毕竟保证金优势这太明显了。如果有时还玩玩商品的,那还是用IO,或者两者都开,看看那边更喜欢就用那个吧。
最后提醒一句,做交易选择好自己的方向在正规的,手续费低的都是在交易所基础上加一分,还能有交返(所谓的交,就是你交易产生的的手续费,每个月返还一部分),祝大家都能得偿所愿吧。
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