股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2020-实盘第82次（因原53次信号消失纠错，数字显示80）-0701持买仓中

沪深300股指期货(IF)实盘信号之2020年实盘第82次（因原53次信号消失纠错，数字显示80）(20191001升级后次数，下同）交易信号，为平买开卖，写定在7月1日10:10。实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。

一、当日实盘

1. 7月1日，沪深300股指期货(IF)开盘于4141.4点，较6月30日收盘(4120.6)高开20.8点，全天分时呈高开高走创反弹新高的分时形态；

2. 10:10，第82次（因原53次信号消失纠错，数字显示80）信号写定，点位4156.6点，毛亏8700元;

3. 2020年7月1日，IF收于4218.8点，持买仓，浮盈18660元。。

二、要点提示

1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约，本文盈亏数字均为持仓或交易1手的数字。

2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。

3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。

三、看点提示

1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，没信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；

2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。

3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。

但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。

期货实盘第97天，7835买苹果01合约1手（代买，非本人持有）。持有的沪深300股指期货09合约看跌期权​​​​跌成屎，亏了。中证全指今天最高4801，记得3月5日中证全指突破2019年4月高点收盘4812，我当时认为中证全指4000-4800之间的箱体震荡结束了，向上空间打开，结果跌成屎。现在我会回答“不知道”。长期看多国运，中期看不清，就这些。如果中证500股指期货再次回到4700，一定想办法弄点资金买1手。

股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2020-实盘第81次（因原53次信号消失纠错，数字显示79）-0630持卖仓中

沪深300股指期货(IF)实盘信号之2020年实盘第81次（因原53次信号消失纠错，数字显示79）(20191001升级后次数，下同）交易信号，为平买开卖，写定在6月30日14:00。实盘操作记实如下（实盘信号见附图）。

一、当日实盘

1. 6月30日，沪深300股指期货(IF)开盘于4099.8点，较6月29日收盘(4078)高开21.8点，全天分时呈高开高走尾盘稍回落的分时形态；

2. 14:00，第81次（因原53次信号消失纠错，数字显示79）信号写定，点位4127.6点，毛利14880元;

3. 2020年6月30日，IF收于4120.6点，持卖仓，浮盈2100元。

二、要点提示

1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约，本文盈亏数字均为持仓或交易1手的数字。

2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。

3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。

三、看点提示

1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，没信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；

2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。

3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。

但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。