量化模型(周五),散户仓位62%,过高告警(较昨日大涨6个百分点,昨天最后数据仓位54%)。散户看多比例68.4%(较昨日暴涨22个百分点),过高告警。砖家看多热度78%,过高告警。油条活跃用户看多比例72%,过高告警。今天两市上涨家数3382家,下跌264家,与两市大盘暴涨不符,一致性负背离(大盘上涨更多来源权重而普通股票上涨占比偏低)。沪股通深股通均大幅流入,散户投票量(热度)正常
整体模型提示严重超买,6个告警(散户仓位过高,散户看多过高,砖家热度过高,活跃用户看多过高,一致性负背离,沪深股通大幅流入)
运行模式:震荡
评论:
1.昨天纠结市场在矩形震荡区间内没有选择方向,预期中的反弹迟迟不来。结果今天猛烈爆发,一天涨95点,罕见。
2.昨天判断下午的下跌,成交量相对周二的同样点位缩量明显,抛压减轻。即将见底,结果今天真猛
3.市场运行还在矩形震荡区域内,已经触及上轨。并是第四次触及且成交量配合不佳。叠加量化模型数据,判断压力位(上轨)突破可能性低。如果下周一二,沪指对3129的第四次攻击压力位依然失败,那大家还是要有清明节被打劫的觉悟。如果第四次压力位攻击失败,那当2970的支撑在第4次被考验时,都会扛不住(江恩理论)。
4.相对于沪指,创业板还有一定的上升空间(到1789还有95点),周初科技股可能还有一波补涨。但切记本轮上涨沪指强于创业板。如果当弱势的创业板补涨而强势的沪指横盘无法突破3129,则不是好现象,清明节吃大面不是小概率。
整体模型提示严重超买,6个告警(散户仓位过高,散户看多过高,砖家热度过高,活跃用户看多过高,一致性负背离,沪深股通大幅流入)
运行模式:震荡
评论:
1.昨天纠结市场在矩形震荡区间内没有选择方向,预期中的反弹迟迟不来。结果今天猛烈爆发,一天涨95点,罕见。
2.昨天判断下午的下跌,成交量相对周二的同样点位缩量明显,抛压减轻。即将见底,结果今天真猛
3.市场运行还在矩形震荡区域内,已经触及上轨。并是第四次触及且成交量配合不佳。叠加量化模型数据,判断压力位(上轨)突破可能性低。如果下周一二,沪指对3129的第四次攻击压力位依然失败,那大家还是要有清明节被打劫的觉悟。如果第四次压力位攻击失败,那当2970的支撑在第4次被考验时,都会扛不住(江恩理论)。
4.相对于沪指,创业板还有一定的上升空间(到1789还有95点),周初科技股可能还有一波补涨。但切记本轮上涨沪指强于创业板。如果当弱势的创业板补涨而强势的沪指横盘无法突破3129,则不是好现象,清明节吃大面不是小概率。
绝大对数散户在股市里无法获利的根本原因是巨大的信息不对称~拿不到肿么办?所以K线理论 江恩理论 波段理论等等(都一百年多年前源自米国)大行其道!用过去的信息妄图预测未知的走势 鹅且几次成功后则深信不疑,一次失败则万劫不复 死无全尸~好比战争 日军当年在中国战区几乎是所向披靡!无奈国土面积太大 纵深 拖入持久战泥沼 最后呢?顾自陷入彀中 天天沉迷股市者 好比战争中的赌徒最后结果一定是个“死”~渺小的2脚兽 不要妄图战胜这个神鬼莫测的名利场 总结出必胜的法门 会看点大势 闲钱买进 偶尔关注 体现一下存在感 无论涨跌该干嘛干嘛去!忽一日发现获利颇丰 取点挥霍一下 给自己一个交代则已 其余则继续~但是一个“贪”字则会让以上所说全部沦为屁话~[允悲][微笑] 也是看芸芸众生相的乐趣所在!熙熙攘攘皆为利来,熙熙攘攘皆为利往而已!
量化交易之技术分析 (二)
股票技术分析三大假设与点评2/3
技术分析法是以传统证券学理论为基础,以股票价格作为主要研究对象,以预测股价波动趋势为主要目的,从股价变化的历史图表入手,对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切,股价波动可以定量分析和预测,如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
2, 市场运行以趋势方式演变。
“趋势”概念是技术分析的核心。从“价格以趋势方式演变”可以自然而然地推断,对于一个既成的趋势来说,下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变,而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换个说法:当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复,但这里要强调的是:坚定不移地顺应一个既成趋势,直至有反向的征兆为止。
关于这一理念,据观察可信度大概在60%吧。事实上不光是价格的变化沿趋势行进,世界上很多客观事物发展都是按趋势形成的,夏天不会直接进入冬天,白天不会一下变成黑夜,肯定得有渐
变的过程,直到达到顶点而反转。而我刚所说的概率主要是指我们通常技术分析判别趋势的方向时。趋势和价格的变化是客观的,它本身也不会造成市场的涨跌,而我们对趋势的判断则是主观的,这时就存在一个概率的问题,因此各种技术分析方法也喷涌而出。关于如何辨别和抓住趋势那可真所谓见仁者见仁、智者见智了,很多时候我们还得依靠一个朋友——运气。
量化点评:
趋势和价格可以用技术指标在市场深度较高的产品作分析, 交易单次的确有运气成份, 但长远也要靠注码控制(position size) ,风险管理系统如(Monte Carlo), 等等作多次交易分析, 趋势太多顺势而为, 有小数情况下逆势而行, 这的确需要一定的市场经验才能配上量化指标, 作出交易指令。 https://t.cn/RyhW810
股票技术分析三大假设与点评2/3
技术分析法是以传统证券学理论为基础,以股票价格作为主要研究对象,以预测股价波动趋势为主要目的,从股价变化的历史图表入手,对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切,股价波动可以定量分析和预测,如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。
2, 市场运行以趋势方式演变。
“趋势”概念是技术分析的核心。从“价格以趋势方式演变”可以自然而然地推断,对于一个既成的趋势来说,下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变,而掉头反向的可能性要小得多。这当然也是牛顿惯性定律的应用。还可以换个说法:当前趋势将一直持续到掉头反向为止。虽然这句话差不多是同语反复,但这里要强调的是:坚定不移地顺应一个既成趋势,直至有反向的征兆为止。
关于这一理念,据观察可信度大概在60%吧。事实上不光是价格的变化沿趋势行进,世界上很多客观事物发展都是按趋势形成的,夏天不会直接进入冬天,白天不会一下变成黑夜,肯定得有渐
变的过程,直到达到顶点而反转。而我刚所说的概率主要是指我们通常技术分析判别趋势的方向时。趋势和价格的变化是客观的,它本身也不会造成市场的涨跌,而我们对趋势的判断则是主观的,这时就存在一个概率的问题,因此各种技术分析方法也喷涌而出。关于如何辨别和抓住趋势那可真所谓见仁者见仁、智者见智了,很多时候我们还得依靠一个朋友——运气。
量化点评:
趋势和价格可以用技术指标在市场深度较高的产品作分析, 交易单次的确有运气成份, 但长远也要靠注码控制(position size) ,风险管理系统如(Monte Carlo), 等等作多次交易分析, 趋势太多顺势而为, 有小数情况下逆势而行, 这的确需要一定的市场经验才能配上量化指标, 作出交易指令。 https://t.cn/RyhW810
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