彭博功能指南:充满不确定性环境里找出相关性最高的驱动者
【彭博】-- 在全球经济的不确定性下,美股持续波动,在过去一直上升的趋势下,道琼工业平均指数在6月10日再次下跌。市场尝试预估有关的走势,却出现一次又一次出乎意料的表现。在充满波动的环境下,可以透过彭博的因子及驱动者观察功能,找出与证券具相关性的因子,用作构思证券买卖的建议。
找出与美股具相关性的因子
透过FTW功能,可以利用历史回测的结果,判断指定市场里表现优秀的股票特性。在FTW功能的左上方,指定「美国-所有市值」,进入「分为数价差」标签,View挑选「Strength」,在图表会看到透过因子回溯测试,各个因子/驱动者的综合排行。这个排行是根据与规模或报酬买卖方向相反的一致性绩效表现,并根据标准化绝对夏普比率、资讯系数及命中率%之相同权重。参考下图,PORT US Value与美股有最强的相关性,达到88分,「作用」栏下的Q5较低表示在选定期间下,就是一年里,具有最低因子/驱动者数值的20%股票(Q5),超越具有最高因子数值20%股票(Q1)的市场表现。因此,报酬及夏普比率都出现负数,分别为-31.2%和-1.71,指出了PORT US Value较低,美股的回报就较正面。
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Bloomberg
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彭博功能指南:充满不确定性环境里找出相关性最高的驱动者
1 小時前
3 / 3
彭博功能指南:充滿不確定性環境裡 找出相關性最高的驅動者
【彭博】-- 在全球经济的不确定性下,美股持续波动,在过去一直上升的趋势下,道琼工业平均指数在6月10日再次下跌。市场尝试预估有关的走势,却出现一次又一次出乎意料的表现。在充满波动的环境下,可以透过彭博的因子及驱动者观察功能,找出与证券具相关性的因子,用作构思证券买卖的建议。
找出与美股具相关性的因子
透过FTW功能,可以利用历史回测的结果,判断指定市场里表现优秀的股票特性。在FTW功能的左上方,指定「美国-所有市值」,进入「分为数价差」标签,View挑选「Strength」,在图表会看到透过因子回溯测试,各个因子/驱动者的综合排行。这个排行是根据与规模或报酬买卖方向相反的一致性绩效表现,并根据标准化绝对夏普比率、资讯系数及命中率%之相同权重。参考下图,PORT US Value与美股有最强的相关性,达到88分,「作用」栏下的Q5较低表示在选定期间下,就是一年里,具有最低因子/驱动者数值的20%股票(Q5),超越具有最高因子数值20%股票(Q1)的市场表现。因此,报酬及夏普比率都出现负数,分别为-31.2%和-1.71,指出了PORT US Value较低,美股的回报就较正面。
针对买方持仓找出驱动者
如果想要针对买方客户的持仓,可以先去DASH功能设定个人化的销售员显示板。去左上方的「管理联络人」,在「增联络人」输入您的买方客户。回到您的显示板,可以利用不同的版面去分析买方客户的持仓,例如「证券」页面显示了联络人清单中某档证券的相关度、「Sector Exposure」看得到参考证券及其同业的相关度、「分析师路演」展示了选定研究分析师的证券涵盖范围等等。
在DASH输入了买方客户后,就可以去DRIV功能,看与买方持仓表现相关的驱动者。在DRIV按左上方的证券,去「浏览」点「DASH客户」,选定要分析的买方,就会看到该持仓高风险及低风险暴露的特性,并标记为潜在的有利或不利。默认显示所有持仓,View为「投资情况」下,高风险暴露(exposure)排行综合了持仓的特性。需要留意的是高暴露的因子里面,哪一些是有利和不利的。参考下图持仓的特性,在多个高风险暴露的驱动者中,获利性和Surprises都是有利的因子,也就是指,这些因子数值越高,与美国的证券相比,这个投资组合也会有相较正面的回报。可以在未来加以留意这些因子,为买方的持仓提出买卖建议。
【彭博】-- 在全球经济的不确定性下,美股持续波动,在过去一直上升的趋势下,道琼工业平均指数在6月10日再次下跌。市场尝试预估有关的走势,却出现一次又一次出乎意料的表现。在充满波动的环境下,可以透过彭博的因子及驱动者观察功能,找出与证券具相关性的因子,用作构思证券买卖的建议。
找出与美股具相关性的因子
透过FTW功能,可以利用历史回测的结果,判断指定市场里表现优秀的股票特性。在FTW功能的左上方,指定「美国-所有市值」,进入「分为数价差」标签,View挑选「Strength」,在图表会看到透过因子回溯测试,各个因子/驱动者的综合排行。这个排行是根据与规模或报酬买卖方向相反的一致性绩效表现,并根据标准化绝对夏普比率、资讯系数及命中率%之相同权重。参考下图,PORT US Value与美股有最强的相关性,达到88分,「作用」栏下的Q5较低表示在选定期间下,就是一年里,具有最低因子/驱动者数值的20%股票(Q5),超越具有最高因子数值20%股票(Q1)的市场表现。因此,报酬及夏普比率都出现负数,分别为-31.2%和-1.71,指出了PORT US Value较低,美股的回报就较正面。
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【彭博】-- 在全球经济的不确定性下,美股持续波动,在过去一直上升的趋势下,道琼工业平均指数在6月10日再次下跌。市场尝试预估有关的走势,却出现一次又一次出乎意料的表现。在充满波动的环境下,可以透过彭博的因子及驱动者观察功能,找出与证券具相关性的因子,用作构思证券买卖的建议。
找出与美股具相关性的因子
透过FTW功能,可以利用历史回测的结果,判断指定市场里表现优秀的股票特性。在FTW功能的左上方,指定「美国-所有市值」,进入「分为数价差」标签,View挑选「Strength」,在图表会看到透过因子回溯测试,各个因子/驱动者的综合排行。这个排行是根据与规模或报酬买卖方向相反的一致性绩效表现,并根据标准化绝对夏普比率、资讯系数及命中率%之相同权重。参考下图,PORT US Value与美股有最强的相关性,达到88分,「作用」栏下的Q5较低表示在选定期间下,就是一年里,具有最低因子/驱动者数值的20%股票(Q5),超越具有最高因子数值20%股票(Q1)的市场表现。因此,报酬及夏普比率都出现负数,分别为-31.2%和-1.71,指出了PORT US Value较低,美股的回报就较正面。
针对买方持仓找出驱动者
如果想要针对买方客户的持仓,可以先去DASH功能设定个人化的销售员显示板。去左上方的「管理联络人」,在「增联络人」输入您的买方客户。回到您的显示板,可以利用不同的版面去分析买方客户的持仓,例如「证券」页面显示了联络人清单中某档证券的相关度、「Sector Exposure」看得到参考证券及其同业的相关度、「分析师路演」展示了选定研究分析师的证券涵盖范围等等。
在DASH输入了买方客户后,就可以去DRIV功能,看与买方持仓表现相关的驱动者。在DRIV按左上方的证券,去「浏览」点「DASH客户」,选定要分析的买方,就会看到该持仓高风险及低风险暴露的特性,并标记为潜在的有利或不利。默认显示所有持仓,View为「投资情况」下,高风险暴露(exposure)排行综合了持仓的特性。需要留意的是高暴露的因子里面,哪一些是有利和不利的。参考下图持仓的特性,在多个高风险暴露的驱动者中,获利性和Surprises都是有利的因子,也就是指,这些因子数值越高,与美国的证券相比,这个投资组合也会有相较正面的回报。可以在未来加以留意这些因子,为买方的持仓提出买卖建议。
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ps:建议小可爱闷出门前10~20分钟涂抹,给足形成防晒保护膜的时间哦
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【楼层】2层
【转租时间】2020-07-10 至 2021-07-30
【价格】原价£125, 现价£110
【地址】9 westman driv, M13 9ES
了解公寓详情 -> 戳 https://t.cn/A6ZHY1Fu
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