Alpha趋势将MFI作为动量,在没有成交量数据时,MFI值为0,因此在选中相关框后,再考虑用RSI改变计算,以克服没有成交容量数据时的问题。阿尔法趋势实际上运用了动量RSI和MFI、魔术趋势、波动率ATR、跟踪停止,以及体积MFI。
弄了个小实盘测试量化,让他自由生长。
听我说,听话,不许爆仓。[doge]
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北京新星靓宫风勇
执业10多年,副主任医师,专注隆鼻10年,ATR成员,自然派风格
在北京他的名气还可以,性价比也不错风格:自然直鼻优点:鼻额角转折明显,擅长拉面中,鼻头处理还行但是鼻翼缘的处理差点儿意思鼻唇角:可能是因为男性做的多一些的原因,鼻唇角略大于(90-95度)但是整体来说是值得去面诊的医生(特别是男生,有想法的小哥哥可以看看)
胡晓根、马力、 陈波、路会 、任冲都是北京地区做双眼皮做的比较好的医生
#小小侠双眼皮推荐医生合集#
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说说我对凯利公式的理解。
经常看到一些人计算仓位时会提到凯利公式,但这个公式其实有很大的局限性,用在交易上更像掉书袋。
f=pw/l – pl/w,其中pwin表示胜率,ploss就是败率,l是损失率,w是盈利率,f就是仓位比。这么算出来的仓位在无限拟合下能让资本增速最大化。
问题在于,你能算出自己交易的“胜率”吗?交易中的胜率只是根据历史数据得出来的一个统计值,每一笔交易面临宏观微观以及基本面都完全不一样,无法遍历所有结果,也就无法算出一笔单的胜率。
如果是赌牌,21点,摇色子,这类能够遍历所有结果的游戏,胜率就是能算出来的确定值。用这个公式就没问题。
真要计算仓位,我自己一般是根据固定的风险率(比如2%),和止损价差,反向推出仓位。著名的海龟系统里,是根据风险率和2倍atr,反向推出仓位。
有了稳定的仓位管理算法,资金增长曲线才会更加平滑。
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