股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第114次交易-0901持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第114次(信号第107)交易信号为平买仓开卖仓，写定在9月1日10:50。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月1日，沪深300股指期货(IF)开盘于4069.4点，较8月31日收盘点位4081.4低开12点，全天分时呈低开反抽横盘回落形态；
2. 10:50，实盘第114次交易信号写定，点位4074.4点，毛亏8220元；
3. 2022年9月1日，IF收盘于4043.6点，持卖仓，浮盈9240元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第114次交易，盈利的交易有46次，亏损的交易有68次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为40%(失败信号60%)；合计盈利812000+、亏损688000+、盈亏比为1.75(平均1笔盈利可弥补1.75笔亏损)，账户盈利124000+元，盈利率为41%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率40%×盈亏比1.75-失败信号60%=10%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第114次(信号第107)交易信号为平买仓开卖仓，写定在9月1日10:50。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年9月1日，沪深300股指期货(IF)开盘于4069.4点，较8月31日收盘点位4081.4低开12点，全天分时呈低开反抽横盘回落形态；
2. 10:50，实盘第114次交易信号写定，点位4074.4点，毛亏8220元；
3. 2022年9月1日，IF收盘于4043.6点，持卖仓，浮盈9240元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第114次交易，盈利的交易有46次，亏损的交易有68次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为40%(失败信号60%)；合计盈利812000+、亏损688000+、盈亏比为1.75(平均1笔盈利可弥补1.75笔亏损)，账户盈利124000+元，盈利率为41%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率40%×盈亏比1.75-失败信号60%=10%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第112、113次交易-0831持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第112、113次(信号第105、106)交易信号分别为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，写定在8月31日11:10和13:40。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月31日，沪深300股指期货(IF)开盘于4066点，较8月30日收盘点位4076.6低开10.6点，全天分时呈低开横盘反弹形态；
2. 11:10，实盘第112次交易信号写定，点位4063.6点，毛亏4140元；
3. 13:40，实盘第113次交易信号写定，点位4101.8点，毛亏11460元；
4.2022年8月31日，IF收盘于4081.4点，持买仓，浮亏6120元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第113次交易，盈利的交易有46次，亏损的交易有67次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利812000+、亏损664000+、盈亏比为1.74(平均1笔盈利可弥补1.74笔亏损)，账户盈利132000+元，盈利率为44%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.74-失败信号59%=12.34%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第112、113次(信号第105、106)交易信号分别为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，写定在8月31日11:10和13:40。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月31日，沪深300股指期货(IF)开盘于4066点，较8月30日收盘点位4076.6低开10.6点，全天分时呈低开横盘反弹形态；
2. 11:10，实盘第112次交易信号写定，点位4063.6点，毛亏4140元；
3. 13:40，实盘第113次交易信号写定，点位4101.8点，毛亏11460元；
4.2022年8月31日，IF收盘于4081.4点，持买仓，浮亏6120元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第113次交易，盈利的交易有46次，亏损的交易有67次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利812000+、亏损664000+、盈亏比为1.74(平均1笔盈利可弥补1.74笔亏损)，账户盈利132000+元，盈利率为44%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.74-失败信号59%=12.34%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第110、111次交易-0830持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第110、111次(信号第103、104)交易信号分别为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，写定在8月30日10:30和14:20。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月30日，沪深300股指期货(IF)开盘于4085点，较8月29日收盘点位4084低开3点，全天分时呈低开回落反弹形态；
2. 10:30，实盘第110次交易信号写定，点位4057.8点，毛亏7860元；
3. 14:20，实盘第111次交易信号写定，点位4077.4点，毛亏5880元；
4.2022年8月30日，IF收盘于4076.6点，持买仓，浮亏240元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第111次交易，盈利的交易有46次，亏损的交易有65次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利812000+、亏损664000+、盈亏比为1.73(平均1笔盈利可弥补1.73笔亏损)，账户盈利148000+元，盈利率为49%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.73-失败信号59%=11.93%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第110、111次(信号第103、104)交易信号分别为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，写定在8月30日10:30和14:20。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月30日，沪深300股指期货(IF)开盘于4085点，较8月29日收盘点位4084低开3点，全天分时呈低开回落反弹形态；
2. 10:30，实盘第110次交易信号写定，点位4057.8点，毛亏7860元；
3. 14:20，实盘第111次交易信号写定，点位4077.4点，毛亏5880元；
4.2022年8月30日，IF收盘于4076.6点，持买仓，浮亏240元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第111次交易，盈利的交易有46次，亏损的交易有65次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利812000+、亏损664000+、盈亏比为1.73(平均1笔盈利可弥补1.73笔亏损)，账户盈利148000+元，盈利率为49%+，自年初始的累计利润较上一次交易有所减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.73-失败信号59%=11.93%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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