股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第90、91次交易-0718持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第90、91次(信号第83、84)交易信号为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，分别写定在7月15日13:40、7月18日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年7月14日，沪深300股指期货(IF)开盘于4280.2点，较7月13日收盘点位4287.2低开7点，全天分时呈低开反弹回落形态；
2. 11:10，实盘第89次交易信号写定，平IF2207点位4334，毛利22620元，同时反向开IF2208买仓，点位4317点；
3. 2022年7月14日，IF收盘于4294点，持卖仓，浮亏6900元。
4. 2022年7月15日，沪深300股指期货(IF)开盘于4286点，较7月14日收盘点位4294低开8点，全天分时呈低开稍反弹大幅回落形态；
5. 13:40，实盘第90次交易信号写定，点位4266.6点，毛亏15120元；
6. 2022年7月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4228.8点，较7月15日收盘点位4210高开18.8点，全天分时呈高开反弹横盘形态；
7. 11:30，实盘第91次交易信号写定，，点位4285.2点，毛亏5580元；
8. 2022年7月18日，IF收盘于4273点，持买仓，浮亏3660元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第91次交易信号，交易信号37盈54亏、胜率为41%；合计盈利738000+、亏损591000+、盈亏比为1.82(平均1笔盈利可弥补1.82笔亏损)，账户盈利146000+元，盈利率为48%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第90、91次(信号第83、84)交易信号为平买仓开卖仓和平卖仓开买仓，分别写定在7月15日13:40、7月18日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年7月14日，沪深300股指期货(IF)开盘于4280.2点，较7月13日收盘点位4287.2低开7点，全天分时呈低开反弹回落形态；
2. 11:10，实盘第89次交易信号写定，平IF2207点位4334，毛利22620元，同时反向开IF2208买仓，点位4317点；
3. 2022年7月14日，IF收盘于4294点，持卖仓，浮亏6900元。
4. 2022年7月15日，沪深300股指期货(IF)开盘于4286点，较7月14日收盘点位4294低开8点，全天分时呈低开稍反弹大幅回落形态；
5. 13:40，实盘第90次交易信号写定，点位4266.6点，毛亏15120元；
6. 2022年7月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4228.8点，较7月15日收盘点位4210高开18.8点，全天分时呈高开反弹横盘形态；
7. 11:30，实盘第91次交易信号写定，，点位4285.2点，毛亏5580元；
8. 2022年7月18日，IF收盘于4273点，持买仓，浮亏3660元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第91次交易信号，交易信号37盈54亏、胜率为41%；合计盈利738000+、亏损591000+、盈亏比为1.82(平均1笔盈利可弥补1.82笔亏损)，账户盈利146000+元，盈利率为48%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第87、88次交易-0712持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第87、88次(信号第80、81次)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓，写定在7月7日10:30、14:20。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年7月7日，沪深300股指期货(IF)开盘于4400点，较7月6日收盘点位4400.4低开 0.4点，全天分时呈低开下探反弹横盘形态；
2. 10:30，实盘第87次交易信号写定，点位4409.4，毛利17760元；
3. 14:20，实盘第88次交易信号写定，点位4409.4.，毛亏0元；
4. 2022年7月7日，IF收盘于4416.6点，持卖仓，浮亏2160元。
5. 2022年7月8日，沪深300股指期货(IF)开盘于4445点，较7月7日收盘点位4416.6高开 28.4点，全天分时呈高开冲高缓落形态；
6. 全天无反向信号写定；
7. 2022年7月8日，IF收盘于4409.6点，持卖仓，浮亏60元。
8. 2022年7月11日，沪深300股指期货(IF)开盘于4387.6点，较7月8日收盘点位4409.6低开 22点，全天分时呈低开回落形态；
9. 全天无反向信号写定；
10. 2022年7月11日，IF收盘于4337点，持卖仓，浮盈21720元。
11. 2022年7月12日，沪深300股指期货(IF)开盘于4342点，较7月11日收盘点位4337高开 5点，全天分时呈高开稍横回落形态；
12. 全天无反向信号出现；
13. 2022年7月12日，IF收盘于4300.8点，持卖仓，浮盈32580元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第88次交易信号，交易信号36盈52亏、胜率为41%；合计盈利715000+、亏损570000+、盈亏比为1.81(平均1笔盈利可弥补1.81笔亏损)，账户盈利145000+元，盈利率为48%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第87、88次(信号第80、81次)交易信号分别为平卖仓开买仓和平买仓开卖仓，写定在7月7日10:30、14:20。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年7月7日，沪深300股指期货(IF)开盘于4400点，较7月6日收盘点位4400.4低开 0.4点，全天分时呈低开下探反弹横盘形态；
2. 10:30，实盘第87次交易信号写定，点位4409.4，毛利17760元；
3. 14:20，实盘第88次交易信号写定，点位4409.4.，毛亏0元；
4. 2022年7月7日，IF收盘于4416.6点，持卖仓，浮亏2160元。
5. 2022年7月8日，沪深300股指期货(IF)开盘于4445点，较7月7日收盘点位4416.6高开 28.4点，全天分时呈高开冲高缓落形态；
6. 全天无反向信号写定；
7. 2022年7月8日，IF收盘于4409.6点，持卖仓，浮亏60元。
8. 2022年7月11日，沪深300股指期货(IF)开盘于4387.6点，较7月8日收盘点位4409.6低开 22点，全天分时呈低开回落形态；
9. 全天无反向信号写定；
10. 2022年7月11日，IF收盘于4337点，持卖仓，浮盈21720元。
11. 2022年7月12日，沪深300股指期货(IF)开盘于4342点，较7月11日收盘点位4337高开 5点，全天分时呈高开稍横回落形态；
12. 全天无反向信号出现；
13. 2022年7月12日，IF收盘于4300.8点，持卖仓，浮盈32580元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第88次交易信号，交易信号36盈52亏、胜率为41%；合计盈利715000+、亏损570000+、盈亏比为1.81(平均1笔盈利可弥补1.81笔亏损)，账户盈利145000+元，盈利率为48%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2021-实盘第166次交易信号-1115持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第166次交易信号为平买开卖，写定在11月12日14:00，实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年11月15日，沪深300股指期货(IF)开盘于4920点，较11月12日收盘(4893.8)高开26.2点，全天分时呈高开冲高回落反弹，全天收阴的分时形态；
2. 14:00，实盘第166次交易信号写定，点位4889点，实盘毛亏1200元；
3. 2021年11月15日，IF收盘于4893点，持买仓，浮盈1200元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为：至第166次交易信号，交易信号60盈106亏、胜率为36%；合计盈利941000+、亏损1194000+、盈亏比为1.39平均1笔盈利可弥补1.39笔亏损)，账户亏损253000+元，亏损率为84%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2021年实盘第166次交易信号为平买开卖，写定在11月12日14:00，实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2021年11月15日，沪深300股指期货(IF)开盘于4920点，较11月12日收盘(4893.8)高开26.2点，全天分时呈高开冲高回落反弹，全天收阴的分时形态；
2. 14:00，实盘第166次交易信号写定，点位4889点，实盘毛亏1200元；
3. 2021年11月15日，IF收盘于4893点，持买仓，浮盈1200元。
2021年初投入30万元做1手(年初开盘点位5230点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=305955,1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动，中间增加3次保证金计20万元)。
过程中的盈亏数字为：至第166次交易信号，交易信号60盈106亏、胜率为36%；合计盈利941000+、亏损1194000+、盈亏比为1.39平均1笔盈利可弥补1.39笔亏损)，账户亏损253000+元，亏损率为84%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着模型做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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