股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第105次交易-0822持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第105次(信号第98)交易信号为平卖仓开买仓，写定在8月22日11:10。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月22日，沪深300股指期货(IF)开盘于4132.4点，较8月19日收盘点位4142低开9.6点，全天分时呈低开反弹横盘形态；
2. 11:10，实盘第105次交易信号写定，点位4175.8点，毛利5940元；
3. 2022年8月22日，IF收盘于4168.2点，持买仓，浮亏2280元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第105次交易，盈利的交易有44次，亏损的交易有61次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为42%(失败信号58%)；合计盈利803000+、亏损631000+、盈亏比为1.76(平均1笔盈利可弥补1.76笔亏损)，账户盈利171000+元，盈利率为57%+，自年初始的累计利润较上一次交易稍有增加。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率42%×盈亏比1.76-失败信号58%=15.92%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第105次(信号第98)交易信号为平卖仓开买仓，写定在8月22日11:10。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月22日，沪深300股指期货(IF)开盘于4132.4点，较8月19日收盘点位4142低开9.6点，全天分时呈低开反弹横盘形态；
2. 11:10，实盘第105次交易信号写定，点位4175.8点，毛利5940元；
3. 2022年8月22日，IF收盘于4168.2点，持买仓，浮亏2280元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第105次交易，盈利的交易有44次，亏损的交易有61次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为42%(失败信号58%)；合计盈利803000+、亏损631000+、盈亏比为1.76(平均1笔盈利可弥补1.76笔亏损)，账户盈利171000+元，盈利率为57%+，自年初始的累计利润较上一次交易稍有增加。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率42%×盈亏比1.76-失败信号58%=15.92%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第104次交易-0819持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第104次(信号第97)交易信号为平买仓开卖仓，写定在8月18日9:50。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4200点，较8月17日收盘点位4206.8低开3.2点，全天分时呈低开回落横盘形态；
2. 9:50，实盘第104次交易信号写定，点位4195.6点，毛亏2640元；
3. 2022年8月18日，IF收盘于4170.6点，持卖仓，浮盈7500元。
4. 2022年8月19日，沪深300股指期货(IF)开盘于4171.6点，较8月18日收盘点位4170.6高开1点，全天分时呈高开震荡回落形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年8月19日，IF收盘于4142点，持卖仓，浮盈16080元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第104次交易，盈利的交易有43次，亏损的交易有61次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利797000+、亏损631000+、盈亏比为1.79(平均1笔盈利可弥补1.79笔亏损)，账户盈利166000+元，盈利率为55%+，自年初始的累计利润较上一次交易稍有减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.79-失败信号59%=14.39%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第104次(信号第97)交易信号为平买仓开卖仓，写定在8月18日9:50。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4200点，较8月17日收盘点位4206.8低开3.2点，全天分时呈低开回落横盘形态；
2. 9:50，实盘第104次交易信号写定，点位4195.6点，毛亏2640元；
3. 2022年8月18日，IF收盘于4170.6点，持卖仓，浮盈7500元。
4. 2022年8月19日，沪深300股指期货(IF)开盘于4171.6点，较8月18日收盘点位4170.6高开1点，全天分时呈高开震荡回落形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年8月19日，IF收盘于4142点，持卖仓，浮盈16080元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第104次交易，盈利的交易有43次，亏损的交易有61次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利797000+、亏损631000+、盈亏比为1.79(平均1笔盈利可弥补1.79笔亏损)，账户盈利166000+元，盈利率为55%+，自年初始的累计利润较上一次交易稍有减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.79-失败信号59%=14.39%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
股指期货IF程序化交易实盘信号纪实之2022-实盘第104次交易-0818持卖仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第104次(信号第97)交易信号为平买仓开卖仓，写定在8月18日9:50。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4200点，较8月17日收盘点位4206.8低开3.2点，全天分时呈低开回落横盘形态；
2. 9:50，实盘第104次交易信号写定，点位4195.6点，毛亏2640元；
3. 2022年8月18日，IF收盘于4170.6点，持卖仓，浮盈7500元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第104次交易，盈利的交易有43次，亏损的交易有61次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利797000+、亏损631000+、盈亏比为1.79(平均1笔盈利可弥补1.79笔亏损)，账户盈利166000+元，盈利率为55%+，自年初始的累计利润较上一次交易稍有减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.79-失败信号59%=14.39%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第104次(信号第97)交易信号为平买仓开卖仓，写定在8月18日9:50。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年8月18日，沪深300股指期货(IF)开盘于4200点，较8月17日收盘点位4206.8低开3.2点，全天分时呈低开回落横盘形态；
2. 9:50，实盘第104次交易信号写定，点位4195.6点，毛亏2640元；
3. 2022年8月18日，IF收盘于4170.6点，持卖仓，浮盈7500元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
本年过程中的盈亏数字为：
至实盘第104次交易，盈利的交易有43次，亏损的交易有61次、按照交易信号操作的实盘交易胜率为41%(失败信号59%)；合计盈利797000+、亏损631000+、盈亏比为1.79(平均1笔盈利可弥补1.79笔亏损)，账户盈利166000+元，盈利率为55%+，自年初始的累计利润较上一次交易稍有减少。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
本年利润来自：胜率41%×盈亏比1.79-失败信号59%=14.39%>0。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年5次(5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是国庆节)升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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