股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第81次交易-0628持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4249点，较6月22日收盘点位4231高开18点，全天分时呈高开回落反弹形态；
2. 11:30，实盘第81次交易信号写定，点位4266，毛亏2040元；
3. 2022年6月23日，IF收盘于4315.8点，持买仓，浮盈14940元。
4. 2022年6月24日，沪深300股指期货(IF)开盘于4328点，较6月23日收盘点位4315.8高开12.2点，全天分时呈高开反弹形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年6月24日，IF收盘于4366.2点，持买仓，浮盈30060元。
7. 2022年6月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4388点，较6月24日收盘点位4366.2高开21.8点，全天分时呈高开反弹横盘形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2022年6月27日，IF收盘于4410.6点，持买仓，浮盈43380元。
10. 2022年6月28日，沪深300股指期货(IF)开盘于4404.4点，较6月27日收盘点位4410.6低开5.8点，全天分时呈低开反弹横盘形态；
11. 全天无反向信号出现；
12. 2022年6月28日，IF收盘于4465.4点，持买仓，浮盈59820元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第81次交易信号，交易信号31盈50亏、胜率为38%；合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损)，账户盈利65000+元，盈利率为21%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4249点，较6月22日收盘点位4231高开18点，全天分时呈高开回落反弹形态；
2. 11:30，实盘第81次交易信号写定，点位4266，毛亏2040元；
3. 2022年6月23日，IF收盘于4315.8点，持买仓，浮盈14940元。
4. 2022年6月24日，沪深300股指期货(IF)开盘于4328点，较6月23日收盘点位4315.8高开12.2点，全天分时呈高开反弹形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年6月24日，IF收盘于4366.2点，持买仓，浮盈30060元。
7. 2022年6月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4388点，较6月24日收盘点位4366.2高开21.8点，全天分时呈高开反弹横盘形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2022年6月27日，IF收盘于4410.6点，持买仓，浮盈43380元。
10. 2022年6月28日，沪深300股指期货(IF)开盘于4404.4点，较6月27日收盘点位4410.6低开5.8点，全天分时呈低开反弹横盘形态；
11. 全天无反向信号出现；
12. 2022年6月28日，IF收盘于4465.4点，持买仓，浮盈59820元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第81次交易信号，交易信号31盈50亏、胜率为38%；合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损)，账户盈利65000+元，盈利率为21%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
【国际油价高位回调，#下周国内成品油价或下调# 】#国内油价或迎年内第二次下调#近日，国际油价大幅回调。6月22日，纽约商品交易所WTI原油期货价格下跌3.04%，报收106.19美元/桶，盘中一度下跌7%，受此影响，下周国内成品油价或迎来年内“第二次”下调。目前确定的本轮国内成品油油价调整时间为6月28日24时。根据油价调整周期第7个工作日统计，预测累积下调油价190元/吨，折合成升后，预计汽油、柴油零售价下跌0.15元/升至0.16元/升。#油价每升超10元意味着什么# （第一财经；艾塔）
股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第81次交易-0627持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4249点，较6月22日收盘点位4231高开18点，全天分时呈高开回落反弹形态；
2. 11:30，实盘第81次交易信号写定，点位4266，毛亏2040元；
3. 2022年6月23日，IF收盘于4315.8点，持买仓，浮盈14940元。
4. 2022年6月24日，沪深300股指期货(IF)开盘于4328点，较6月23日收盘点位4315.8高开12.2点，全天分时呈高开反弹形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年6月24日，IF收盘于4366.2点，持买仓，浮盈30060元。
7. 2022年6月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4388点，较6月24日收盘点位4366.2高开21.8点，全天分时呈高开反弹横盘形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2022年6月27日，IF收盘于4410.6点，持买仓，浮盈43380元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第81次交易信号，交易信号31盈50亏、胜率为38%；合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损)，账户盈利65000+元，盈利率为21%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓，写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日，沪深300股指期货(IF)开盘于4249点，较6月22日收盘点位4231高开18点，全天分时呈高开回落反弹形态；
2. 11:30，实盘第81次交易信号写定，点位4266，毛亏2040元；
3. 2022年6月23日，IF收盘于4315.8点，持买仓，浮盈14940元。
4. 2022年6月24日，沪深300股指期货(IF)开盘于4328点，较6月23日收盘点位4315.8高开12.2点，全天分时呈高开反弹形态；
5. 全天无反向信号出现；
6. 2022年6月24日，IF收盘于4366.2点，持买仓，浮盈30060元。
7. 2022年6月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4388点，较6月24日收盘点位4366.2高开21.8点，全天分时呈高开反弹横盘形态；
8. 全天无反向信号出现；
9. 2022年6月27日，IF收盘于4410.6点，持买仓，浮盈43380元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第81次交易信号，交易信号31盈50亏、胜率为38%；合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损)，账户盈利65000+元，盈利率为21%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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