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如何操纵股票的开盘价?集合竞价内在运行机制详解

为何集合竞价的时候股价总是上蹿下跳?为什么挂了单却没有成交?为什么挂单价和成交价不一样?集合竞价的规则究竟是怎么样的?如何利用规则来操纵开盘的价格?今天就和大家详细解析一下当前A股的集合竞价玩法。

集合竞价规则

竞价时间,早盘是从9:15分开始,9:25会产生竞价结果,得到今天的开盘价,尾盘则是14:57分开始,15:00结束,得到今天的收盘价。

其中,在9:15——9:20分之前,这5分钟内,申报的单子是随时可以撤销的,所以,这5分钟的实际意义不大,9:20——9:25分,这5分钟,就不能撤销单子了,可以继续申报,最终在9:25分经过撮合成交得到今天的开盘价。

9:25-9:30分,这5分钟内,因为开盘价已经产生了,其实就是留给市场5分钟的反应时间,让各位投资者思考,究竟是准备开盘卖还是买?以什么样的价格去买卖?这5分钟是可以继续挂单申报的,但是不会成交,等到9:30分开盘了,之前竞价阶段未成交的单子和后续申报的单子,都会按照价格优先、时间优先的顺序进入相应的价位排序,开始正常的连续竞价交易。

集合竞价流程
值得注意的是,有效的申报单,才会进入撮合,什么叫有效?假如说昨天收盘价是10元,按照10%的涨跌幅来说,今天的有效申报价必须在涨跌幅之内!你挂15元买或者是挂5元卖,是不行的。

而集合竞价的产生,必须符合三个条件:

这个价格是满足当前所有有效申报的最大成交量。意思就是说,这一大堆的竞价买单和一大堆的竞价卖单,最终撮合出来的这个价位,一定是能让买卖双方最大程度成交的价位!
这个价格,一定会让所有低于这个价位的竞价卖单全部成交,也会让高于这个价位的竞价买单全部成交。举例说下,假如说这个开盘价是6.8,那么意味着,当时申报的所有买单中,有6.81、有6.85、甚至有6.9的,只要比6.8高,就一定会成交!同样,低于6.8的卖单,也都会成交!
这个价格,会让同一价位申报的某一方,可能是买方,也可能是卖方,全部成交。举例,假如还是6.8的价格,那么在这个价位申报的有卖的,也有买的,如果双方刚好能够凑一对,那都会成交,但是大多数情况下,某一方会比另一方多,那么就是少的那一方会全部成交,而多的那一方,就需要按照时间顺序来排列,依次成交。所以有时候,开盘价确实是6.8,你挂的单子也是6.8,但是未必会成交。
这三条听起来可能有些深奥,其实内在的原理非常的简单!下面,给大家举例来演示一下。

集合竞价的撮合过程:

大家可以把这些竞价的买单、竞价的卖单分为两队人马,然后这两队人要比武,就是最简单直接的车轮战!直到某一方把另一方打趴下,没人应战了,那么就产生了这个结果,就是具体的开盘价。我们先看下图:

集合竞价撮合
假如这是9:25分的时候,最终的各路买卖申报汇总表,那么这时候程序会撮合计算,给出最终的价格。具体过程是这样的:

先看红方,最高的买入申报价是3.68,我们把其称为红1号选手,有6手,我们认为其有6滴血,此时,红1号选手先站上擂台,大声呐喊:谁敢应战?

绿方选手一看,如此嚣张,揍他!所以绿1号选手上台,但绿1号选手只有5手,5滴血,几个回合过后,被红1号选手揍趴下,此时红1号选手也只剩下1滴血。如果当时只有这两个选手,那么此时结果已经产生了,红方3.68的一号选手胜出,竞价结果就是3.68。

但是,绿方还是有人的啊,绿2号选手的卖价是3.64,而红1号此时的价位还是3.68,那肯定上台啊,所以绿2号上台,3滴血不多,但是红1只剩1滴血了,所以绿2选手一拳打趴红1号选手。如果红方只有1号选手,那么到此为止,最终的价格就是3.64。

但是红方也有人的啊,此时红2号选手的买价是3.67,绿2的卖价是3.64,红2一看,比心理预期的报价还要低,岂有不要之理?红2上台,4滴血,此时绿2只剩下2滴血,所以红2又把绿2揍了,此时价位就是3.67。

接着,绿3上场,打掉了红2仅剩的2滴血,价位此时是绿3的3.65,继续,红3上台,一脚踹飞绿3,此时价位是红3的3.66,还有5滴血。绿方忍不住了,绿4登台,这是个高手,10滴血,所以又把红3打趴了,绿4此时站在台上,价位3.66,还剩5滴血。

到了这个时候,红方的4号选手,报价是3.65,而绿方此时站在台上,价位是3.66,红4想了想,比自己的心理报价高,就不上台了,后面的红5、红6的报价更低,也都不上台。

所以,此时站在台上的就是绿方的4号选手,价位3.66就是最终的竞价结果。回顾此战,红方的1、2、3号选手覆灭,有16滴血,绿方的1、2、3号选手覆灭,有11滴血,再加上4号丢掉的5滴血,总共也是16滴血,那么竞价的量就是16手。

此时大家再看前面讲的三个条件,3.66这个价位,是不是让红方的3号选手全部成交了?符合吧,而高于3.66的红方选手,1号、2号,是不是都成交了?低于3.66的绿方选手1、2、3,是不是也都能成交?也符合吧。

那么这16手是最大的成交量么?当然是的。假如说这个价不是3.66,而是3.67,那么我们来算一下成交量:大于等于3.67价位的红方,只有1、2号选手,总共只有10手,而小于等于3.67的绿方选手,有1、2、3、4,总共36手,僧多肉少,愿意出价3.67买的只有10手,也只能成交10手。假如说是3.65,愿意这个价卖的只有绿方的1、2、3选手,总共才11手,而红方愿意3.65价位买的有1、2、3、4,合计21手,那么最终也只能成交11手。

我一开始讲,这是个车轮战的过程,那么其实就是一种最简单直接的消耗战,到了最后,必然产生最大的消耗量,也就是成交量。

换个角度来讲,假如说你挂的是3.65的买价,可竞价结果是3.66,而你成交了,你愿意么?肯定不愿意啊,但是对于挂3.68买的人来说,3.66成交了,愿意么?当然愿意啊!

这个竞价的结果,就是最终买卖双方撮合出来的一个都愿意接受的价格,而且确保了最大的成交量,挂高价买的,以低于挂单价买进去了,那些挂低价卖出的,以高于挂单价而卖出了,双方都乐意!

我没有按照书上所讲的那种规则来给大家讲这个过程,其实就是为了让大家更容易理解,看到这里,我相信大家应该是懂了的。如果还是不太明白,那就再看一遍,并不难的。

利用集合竞价来操纵开盘价

内在的竞价原理明白了,其实就很容易去理解竞价阶段的价格走势,也可以在某种程度上,实现自己想要的开盘价。

1、9点20分之前,利用可撤单的规则来制造涨跌停,达到恐吓或者吸引跟风的目的。

这种情况其实是最常见的,每天都有,甚至我们普通的散户都能做得到。可以找一个平时成交低迷的小盘股,你某天按照涨停价挂上10、20手的买单,价位瞬间就是涨停的,但是玩一下就算了,一定要记得9点20之前撤单,尽量提前撤,万一网络延迟啊什么的,就悲剧了。

集合竞价异常
上图这种就是比较异常的情况,竞价的时候迅速砸到跌停价,20分钟的时候撤单,价位就直线上来了。一般来说,这种异常没什么特别的规律可言,总之就是9点20分之前的那种竞价就不要太在意即可。

2、9:20分过后,竞价的走势更有价值,尤其是带量的竞价。9点20分之后,不能撤单,那么这些申报的单子都是代表着背后投资者的意向,如果呈现逐渐走高的态势,而且具备较好的量能,说明买方的意愿更强,那么开盘后股价进一步走高的可能性就较大。比如12月10日三峡能源开盘的竞价表现,一开始按在跌停板6.33的价位,当时显示有10万手的竞价单量,这里注意,当时价位显示的10w手,起码说明有超过10w手的卖单是挂在6.33的跌停价的,究竟挂多少,就不知道了,也许只有11w手,那么如果这时候你挂1万手上去,价位瞬间就会抬高,但也可能是挂了50万手,你这时候挂1万的买单进去,价位还是不会动,但是量会显示增加。

三峡能源集合竞价走势
后续几分钟,价位还一直是6.33的价,但是显示的竞价量已经不断累积到33万手,直到9点21分过后,竞价量能变成34万手之后,价位才抬高了1分钱到了6.34。这说明,当时挂在6.33跌停价的量,大概就是33万手。

这时候就发生激烈变化了,如果一直显示6.33的价位,我们是不知道究竟在这个位置挂了多少卖单的,也可能挂了上百万手的卖单,那么买方意愿就不会太强,不敢贸然挂6.33的价位去参与竞价。但是当价位变成6.34之后,我们就知道了,原来就只有33万手,这个信息传递出来之后,更多、更高的买单价位就挂起来了,所以后面价位就迅速抬高,最终在6.8开盘。

而且当价位开始抬高之后,之前挂在6.33的买单,或者挂在6.4的买单,就不可能成交了,那么想买的人就会继续抬高价位去挂单。当最终价位6.8产生后,也就意味着之前挂在6.8下方的买单,都没有成交,只有那些挂在6.81往上,才会买进成交,并且统一价都是6.8的成交价。

3、如何实现想要的开盘价?这个其实很容易实现,前面也讲了竞价的内在原理,那么如果你想要某一个价格作为开盘价,只需要在目标价的上下两个价位都挂上大量的买单和卖单即可。如下图所示:

集合竞价队列
如果想要实现3.65的开盘价,分别在3.64挂上大买单,在3.66挂上大卖单,就是两道护城河,正常情况下,价位是脱离不了这个位置的。按照上图所示,最终的竞价结果是3.66,由于其他的一些小单子不可控,如果是绿方的在3.64的卖单多一些,比如说是10手,那么竞价结果就是3.65,如果3.64的卖单是20手,价位就会是3.64。所以,如果想具体精准到某个价位,只需要进行适当微调即可。如果是直接想要涨跌停板,就更简单了,直接巨量单子挂上就行了。

总结:

恐惧源于未知,当我们知道某件事物的内在运行机制时,其实就更容易看清其本质。一般来说,集合竞价的一些异常表现,往往会给行情带来一些不一样的变化,但是市场又很复杂,同样的表象,可能目的是相反的。

因为我不是短线选手,所以也不是特别注意一些个股在竞价阶段的异常,但是某些专攻短线操作的选手,会更留意竞价阶段的表现,通过竞价的异常,来筛选符合自己条件的个股,来进行一些短线的快进快出。

给大家讲这些的目的,也不是为了让大家去钻研短线,而是想让大家清楚内在的原理,便于大家更深刻地去理解市场的行情变化。

码字较多,希望大家能有所收获,谢谢。

#北海# 【【“文化北海”优秀文化作品展播】文学节目:《守望故乡》】
“文化北海”优秀文化作品展播
当我抵达这个城市的时候,车窗外已是夜色阑珊,出发前,我在机场附近的一家小店匆匆用了便饭,归来后,却惊奇地发现那个路边店已经变魔术般的消失了,仿佛从来没有存在过。

我知道,这个城市正在进行着规模浩大的现代化改造。你还来不及细细品味,还来不及说声再见,一些建筑已经悄无声息地失踪,一些巷口已经改头换面,陌生极了,更何况这地处僻远郊区的大排档?

于我,空中飞人的生活早已经成了常态,但今晚觉得特别疲倦,有一种说不出的沉重。饥饿感越来越强烈,闭上双眼,脑海里浮动着莲藕排骨汤、红豆糖水、牛腩粉、叉烧包、鸡屎菜焖车螺……五味陈杂,热气腾腾的味道,那是家乡的味道,是合浦的记忆。

而今,我是所谓的城里人,但城市于我,意味的是身份证、房产证、行驶证、资格证……每一本证件都面目庄严神情肃穆,冷冰冰的。

我得到了什么?又失去了什么?我很害怕,害怕这么久的分离,我的家乡也会像那个路边小店一样消失无踪。我,想家了……
“老爸,你小的时候就在这条街上住么?那你小的时候是不是跟我一样调皮呢?你小的时候打过架么?谁厉害?老爸,那棵树上结的果子好臭,这棵树是不是不肯洗澡?臭死啦!老爸……老爸……”

这年秋天,我带着顽皮的儿子回到老家,儿子说不肯洗澡的果实叫番石榴,邻居家有一个大院,里面种了很多番石榴树。小时候我和伙伴曾多次攀高墙翻房顶进去偷番石榴。番石榴成熟的时候糯软香甜,十分可口,叫人百吃不厌。儿子呵,你的问题太多,而要说起家乡,说起童年,那可不是三言两语能够说尽的哇!
[《重返故乡,低语》 作者:庞白]

每个人对于自己的出生地总会萌发深沉的、复杂的怀想。如果能在出生的地方接受过教育,度过童年、少年,然后才离开,这样的怀想更会随着年龄的增长,日渐浓重。我和南方小镇乾江就是这样的关系。

乾江是个有着一千多年历史的小镇。《汉书》卷二十八《地理志》指出,合浦是海上丝绸之路始发港之一。那么合浦的出海口在哪里?《合浦县志》记载:“乾体海口,是廉州门户,扼江海之交,秦汉至明朝,此港是中国对外交通贸易要地”。合浦,古称廉州,乾体,即现在合浦县乾江,廉州的出海口。

一个偏远小镇,有千把年历史,对于本地地方志撰编者来说,无疑是幸运的,一千多年历史的小镇,足够他们书写了。但是对于和个人的关联来说,千余年这个时间概念只会光一样在睡梦中晃过然后消失,会在不经意打开小比例地图发现它的时候让内心微微震动然后平静,会在偶尔抬头透过新的旧的不规则的窗外散发出的亮时感觉到点点迷茫然后坦然。

伯父去台湾四十余年第一次返老家的那段时间,天天在小镇上转来转去,瞧东望西,老在念叨:都没变,都没变!他说小镇的每一段老街,每一棵树,甚至哪些叫不出名字的面孔,都是旧时模样。我们家的老屋,甚至每一块砖,都在原来的位置存放。

也有些人被小镇人讽刺为“假西洋”的,他们回到小镇,动不动就大嘴一抿:“太落后了,几十年没变,没法住!”

没法住就搬出小镇吧,没人挽留。近十几二十年,离开小镇,到县城安家立业的人过百近千,小镇挽留过谁?小镇千百年来就那样落后地安静着。小镇有小镇自已的活法。

站在家门口,左顾右盼,石板路扭扭捏捏延伸。石板路两边,偶尔有门半开,一扇接一扇。门像老人,老了,对外界已失去当初的激情和向往。他们更乐于彼此保持一定距离,靠着岁月,无视光阴从指缝间流逝。一年,二年,更长的时间……

在这无尽的岁月中,爷爷、父亲、姨、舅他们相继去到土地深处,和老家的土地融在一起。他们活在我心里,而我生活在老家之外的地方。

曾有一段时间,我以为自己如果离开了故乡那片土地,把老家那幢房子抛到背后,会心慌,会活得没有根基,会过得茫然和没有退路。

也曾有一段时间,我以为自己已与故乡相去甚远。不管造成这种关系是有意还是无意,我曾以为自己再也接不上与童年相连着的那根线了。

再回故乡,老家的墙壁日愈伤损,大门的门板隐褪了年份,后院的花木败落不堪,一家人住过的房间空着,父亲亲手修补的窗户仍然完好,母亲带领我们搓鞭炮做烟花的工具倚在墙角,我和弟弟在墙上挖的洞结上了蛛网……不知道怎么了,一个人站在老屋中央,有股暖流从内心深处,突如其来,汹涌而出。那一瞬间,竟感觉自己像个孤独、脆弱、无助的孩子,承受不住满房子弥漫着的既熟悉又陌生的气息!

父亲去世的时候是1986年,现在已是2011年。期间相隔了二十五年。二十五年后,又一次在老屋突然泪流满面,那么不可自制,那么自然而然。

“老爸,你带我来这个大房间干什么呀?一点都不好玩。又没有滑滑梯,又没有碰碰车。哎,要不然咱们捉迷藏好不好啊?来呀来呀……”

我们继续穿行在合浦的土地上,儿子的话让我哭笑不得。对于他来说,合浦汉墓博物馆确实太沉闷了。让他一下子读懂上千年的历史,是件不容易的事。就连童年时的我又何尝懂得那路边随处可见的杂物里竟然沉睡着一块块秦砖汉瓦呢?很多年过去了,包蕴着故乡历史文化的记忆几乎是空白,事实上,当时的小镇,当时的城市,乃至当时整个华夏大地,被忽略、被丢弃的又何止这些砖头瓦块,古墓残碑呢?

孩子,今天我带你来这里,也许你觉得没有捉迷藏好玩,而将来你会知道,有了文化的血脉历史的浸润故乡的支撑,无论你走到哪里都能找到回家的路

[《合 浦》

作者:庞白]
生命全程被时间遮掩了一半

光亮和阴影仍然闪烁

我看不清阴影里来来往往的人群

我也看不清光亮里的道路通往何处

路边的树木是否四季常青

树木下的流水是否彻夜潺潺

流水里的小鱼是否正在溯源而上

在这个叫合浦的地方,它们是否和我一样

既听天由命又笑容可掬

水流汇聚,万舸起航,达地通天,贯穿中西

它是江河汇集于海的源头
合浦在我心里,其实只有乾江那么大

那里埋葬了我从未谋面的祖父、祖母

埋葬了抚养我长大的外祖父、外祖母和我正直的父亲

那个被史学家们指认为海上丝绸之路始发港的地方

在汉墓簇拥中,保守着漫长岁月的惊天秘密

如今仍然一言不发,不为世人所知

逢年过节,我会穿过无数汉墓赶回乾江

从西汉先人身边走过时,我的脚步小心轻放

我怕自己摇晃的影子侵扰了潜埋在泥土深处的酣睡

踉跄的脚步打扰了深藏秦砖汉瓦中的轻微呼息

我也不敢想象他们浸泡在古代汉语中的洁净生活

如何在身边,此起彼伏,宠辱皆忘

现在我已经忘记了自己什么时候离开乾江

又在什么时候走回它残旧的街道深处

只知道身在乾江之外便会对这个小镇浮起怀想之念

怀想渐起之后会记起另外一些名字

那些地名如布满漆黑夜空的星辰

忽明忽暗,数不胜数

一座连一座的城镇和一个挨一个的村庄

在脑海浮现

它们也出现在随便打开的一张1比10000

或者比例更小的地图上

和南珠、儒艮、东坡亭、大士阁、海角亭、文昌塔、

山口红树林一起,唇齿相依

滋养着海底深藏不露的沙虫、鲈鱼、虎鱼、中华鲎、海马、对虾、花蟹……

那些植物和动物,沉淀下来的旧物和遗产

包括那片辽阔无常的海

就是合浦这块土地奉献给我的

衣服、粮食、农田、土地、河流和山林

是上天在我出生之日送给我的见面礼

它们也是我的兄弟和姐妹,是我感应天地冷暖的皮肤

是我观望外面世界的眼睛

是我通回内心世界的路途

它们就是我

我就是它们

我和它们在时间长河的某个交汇处

既互相漂成白骨,更互相漂成珍宝

我们用廉州话、白话、客家话屈膝相谈

我们搭起戏台一起跳耍花楼

我们撑船过渡和神仙一起思凡动春

我们一起敲响公馆木鱼催赶牡丹花开

我们手拉着手,拉开嗓子唱合浦山歌——

百丈古井栽藕鞭,与妹情深根相莲,

挺起腰杆出头笑,芒草岂能遮住天!

在合浦,我们天真活泼、无知无识

在合浦,我们相亲相爱,相濡以沫
没有故乡,你便不知道自己是谁?从哪里来?到哪里去?

比自然灾难更可怕的,是对城市一场又一场的改造手术。青砖灰瓦转眼变成水泥钢筋,小桥流水变成高铁立交,碧树红花变成了不锈钢架、防盗网,我们路过的地方、我们驻足的的城市千人一面,越来越相似,越来越乏味。

诗人海子在诗中写道:我要还家,我要转回故乡,我要在故乡的天空下,沉默寡言或大声谈吐。我不知道,如果真的在20年后回转故乡,他还能找到回家的路,认得自己的家么?

所幸的是,越来越多的人意识到这一点,有心人把故乡最鲜活的记忆挖掘出来,又耐着性子刮去尘垢,打磨抛光。2010年,故乡北海市被评为“国家历史文化名城”,关于合浦、关于乾江的点点细节被正式书写在书籍画册里,其文物、建筑、风俗、景观越来越丰富地呈现在世人面前,故乡一点点亮起来了。

再次踏上通往异乡的飞机,我心安了许多。

一方水土养一方人,故乡是个体的,也是共体的。她有自己的脚步、节奏和音韵,却也是每一个子民心中同的一首歌谣。有上百万人共同守望故乡,守望着这一段段生动的记忆,一个个清晰的细节,一棵树,一间老屋,一条老街、一座老城……这让我觉得欣慰。

当飞机落地,我即将飞抵另一座城市,而我不知道它又将以怎样的风貌来迎接我这个过客?凝视着飞机下方的万家灯火,我隐隐担忧,又满含期待……
▍撰稿、编辑:路迪、庞白

▍播音:红叶、敦威、张炫伟

▍配乐、合成:叶清、覃斌


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