【金融期货扩容在即 专门对冲中小市值股票】沉寂近7年,中国股指期货终于再添新成员。中金所拟启动中证1000股指期货,为小盘股提供风险对冲工具。
6月22日,中国金融期货交易所官网发布中证1000股指期货、期权合约的征求意见稿。中证1000指数由中证指数有限公司编制,2014年10月起开始发布,其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成。
此前,中金所已经上市了与沪深300指数、中证500指数和上证50指数挂钩的期货合约。6月至今,中金所共上市3个股指期货合约总成交量563万手,成交额合计6.56万亿。中证1000股指期货上市后,中金所股指期货合约的标的指数将覆盖三成以上的沪深股票,大中小盘能找到对应的期货工具。
6月22日,中国金融期货交易所官网发布中证1000股指期货、期权合约的征求意见稿。中证1000指数由中证指数有限公司编制,2014年10月起开始发布,其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成。
此前,中金所已经上市了与沪深300指数、中证500指数和上证50指数挂钩的期货合约。6月至今,中金所共上市3个股指期货合约总成交量563万手,成交额合计6.56万亿。中证1000股指期货上市后,中金所股指期货合约的标的指数将覆盖三成以上的沪深股票,大中小盘能找到对应的期货工具。
【金融期货扩容在即 专门对冲中小市值股票】沉寂近7年,中国股指期货终于再添新成员。中金所拟启动中证1000股指期货,为小盘股提供风险对冲工具。
6月22日,中国金融期货交易所官网发布中证1000股指期货、期权合约的征求意见稿。中证1000指数由中证指数有限公司编制,2014年10月起开始发布,其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成。
此前,中金所已经上市了与沪深300指数、中证500指数和上证50指数挂钩的期货合约。6月至今,中金所共上市3个股指期货合约总成交量563万手,成交额合计6.56万亿。中证1000股指期货上市后,中金所股指期货合约的标的指数将覆盖三成以上的沪深股票,大中小盘能找到对应的期货工具。
https://t.cn/A6aU8C1J
6月22日,中国金融期货交易所官网发布中证1000股指期货、期权合约的征求意见稿。中证1000指数由中证指数有限公司编制,2014年10月起开始发布,其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成。
此前,中金所已经上市了与沪深300指数、中证500指数和上证50指数挂钩的期货合约。6月至今,中金所共上市3个股指期货合约总成交量563万手,成交额合计6.56万亿。中证1000股指期货上市后,中金所股指期货合约的标的指数将覆盖三成以上的沪深股票,大中小盘能找到对应的期货工具。
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股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第81次交易-0624持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓,写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日,沪深300股指期货(IF)开盘于4249点,较6月22日收盘点位4231高开18点,全天分时呈高开回落反弹形态;
2. 11:30,实盘第81次交易信号写定,点位4266,毛亏2040元;
3. 2022年6月23日,IF收盘于4315.8点,持买仓,浮盈14940元。
4. 2022年6月24日,沪深300股指期货(IF)开盘于4328点,较6月23日收盘点位4315.8高开12.2点,全天分时呈高开反弹形态;
5. 全天无反向信号出现;
6. 2022年6月24日,IF收盘于4366.2点,持买仓,浮盈30060元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为:至实盘第81次交易信号,交易信号31盈50亏、胜率为38%;合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损),账户盈利65000+元,盈利率为21%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着系统做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第81次(信号第74次)交易信号为平卖仓开买仓,写定在6月23日11:30。
实盘操作信号记实如下(见附图)。
一、实盘信号
1. 2022年6月23日,沪深300股指期货(IF)开盘于4249点,较6月22日收盘点位4231高开18点,全天分时呈高开回落反弹形态;
2. 11:30,实盘第81次交易信号写定,点位4266,毛亏2040元;
3. 2022年6月23日,IF收盘于4315.8点,持买仓,浮盈14940元。
4. 2022年6月24日,沪深300股指期货(IF)开盘于4328点,较6月23日收盘点位4315.8高开12.2点,全天分时呈高开反弹形态;
5. 全天无反向信号出现;
6. 2022年6月24日,IF收盘于4366.2点,持买仓,浮盈30060元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160,1.5为起盘倍数,留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为:至实盘第81次交易信号,交易信号31盈50亏、胜率为38%;合计盈利631000+、亏损565000+、盈亏比为1.8(平均1笔盈利可弥补1.8笔亏损),账户盈利65000+元,盈利率为21%+。
注:以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源,从以往年度数据来说,是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%,止损率=1-胜率43%=57%,86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位,不同于股票的100股为1手,这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元,即开仓方向与市场方向一致时,市场每增加(或减少)1个点位,浮盈增加(或减少)300元/手,相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点,持仓方向为买。如果市场运行到3610点,则较买入点位高了10个点,浮盈3000元/手;如果市场运行到3590点,则较买入点位低了10个点,浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友,请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏,跟着系统做交易,有信号就下单,不出反向信号就持仓,简单直接,省心省力,可以做到盈得清楚不冒进,亏得明白不茫然,进退有据;
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏,可将心态放平;市场的利润不在于哪一笔交易,也不在于某一时段的交易,关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日,尤其是10月1日升级后,风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但,会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
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