【焦炭2209主力合约】：焦炭日线昨日收取一根带下影实体小阴柱后，昨晚开盘，行情是出现一波先跌后涨，日线布林带向下收口发展，MACD金叉形成放量；4小时线和小时线布林带都指向利好方向，但是小时线MACD死叉即将形成，谨防技术顶背离；上方压力位在3700-3720，下方支撑在3640-3610；若跌破支撑位，则关注3570；
（本报告仅供参考之用，不构成投资建议。投资者应当充分了解报告内容的局限性，结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及员工对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任）
#焦炭##焦炭期货#
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股指期货IF程序化交易实盘信号记实之2022-实盘第71次交易信号(66)-0606持买仓中
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第70、71次(信号第65、66次)交易信号分别为平买开卖和平卖开买，写定在5月26日10:10和13:20。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年5月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于3957点，较5月25日收盘点位3958低开1点，全天分时呈低开回落反弹横盘的形态；
2. 10:10，实盘第70次交易信号写定，点位3914，毛亏8100元；
3. 13:20，实盘第71次交易信号写定，点位3987，毛亏21900元；
4. 2022年5月26日，IF收盘于3969.6点，持买仓，浮亏5220元。
5. 2022年5月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003点，较5月26日收盘点位3969.6高开30.4点，全天分时呈高开回落横盘的形态；
6. 全天无反向信号出现；
7. 2022年5月27日，IF收盘于3983.2点，持买仓，浮亏1140元。
8. 2022年5月30日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003.4点，较5月27日收盘点位3983.2高开20.2点，全天分时呈高开横盘的形态；
9. 全天无反向信号出现；
10. 2022年5月30日，IF收盘于4001.8点，持买仓，浮盈4440元。
11. 2022年5月31日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003点，较5月30日收盘点位4001.8高开1.2点，全天分时呈高开反弹的形态；
12. 全天无反向信号出现；
13. 2022年5月31日，IF收盘于4069.2点，持买仓，浮盈24660元。
14. 2022年6月1日，沪深300股指期货(IF)开盘于4066点，较5月31日收盘点位4069.2低开3.2点，全天分时呈低开横盘回落反弹的形态；
15. 全天无反向信号写定；
16. 2022年6月1日，IF收盘于4059.2点，持买仓，浮盈21660元。
17. 2022年6月2日，沪深300股指期货(IF)开盘于4041点，较6月1日收盘点位4059.2低开17.8点，全天分时呈低开反弹的形态；
18. 全天无反向信号出现；
19. 2022年6月2日，IF收盘于4070.6点，持买仓，浮盈25080元。
20. 2022年6月6日，沪深300股指期货(IF)开盘于4068.6点，较6月2日收盘点位4070.6低开2点，全天分时呈低开反弹的形态；
21. 全天无反向信号出现；
22. 2022年6月6日，IF收盘于4144.4点，持买仓，浮盈47220元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第71次交易信号，交易信号26盈45亏、胜率为37%；合计盈利528000+、亏损540000+、盈亏比为1.69(平均1笔盈利可弥补1.69笔亏损)，账户亏损12700+元，亏损率为4%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
其利润来源，从以往年度数据来说，是交易系统的胜率(43%)与盈亏比(2+:1--平均1笔盈利可以弥补2笔多的亏损)配合得来的(胜率43%×2=86%，止损率=1-胜率43%=57%，86%-57%=29%) 。
二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
3.已合作的朋友，请严格监督博主及时公布信号、严格执行信号。
三、看点提示
1.交易必定有盈亏，跟着系统做交易，有信号就下单，不出反向信号就持仓，简单直接，省心省力，可以做到盈得清楚不冒进，亏得明白不茫然，进退有据；
2.以止损是支出、止盈为收入的经营企业的心态来对待交易的盈亏，可将心态放平；市场的利润不在于哪一笔交易，也不在于某一时段的交易，关键看的是整年下来之后的累计。
3.沪深300股指期货交易模型经历2019年的5月26日、6月16日、7月22日、9月11日，尤其是10月1日升级后，风险控制与盈利能力有所提升。期待日后的实盘表现。
但，会有某个阶段承受利润回撤或亏损的可能。
沪深300股指期货(IF)实盘信号之2022年实盘第70、71次(信号第65、66次)交易信号分别为平买开卖和平卖开买，写定在5月26日10:10和13:20。实盘操作信号记实如下（见附图）。
一、实盘信号
1. 2022年5月26日，沪深300股指期货(IF)开盘于3957点，较5月25日收盘点位3958低开1点，全天分时呈低开回落反弹横盘的形态；
2. 10:10，实盘第70次交易信号写定，点位3914，毛亏8100元；
3. 13:20，实盘第71次交易信号写定，点位3987，毛亏21900元；
4. 2022年5月26日，IF收盘于3969.6点，持买仓，浮亏5220元。
5. 2022年5月27日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003点，较5月26日收盘点位3969.6高开30.4点，全天分时呈高开回落横盘的形态；
6. 全天无反向信号出现；
7. 2022年5月27日，IF收盘于3983.2点，持买仓，浮亏1140元。
8. 2022年5月30日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003.4点，较5月27日收盘点位3983.2高开20.2点，全天分时呈高开横盘的形态；
9. 全天无反向信号出现；
10. 2022年5月30日，IF收盘于4001.8点，持买仓，浮盈4440元。
11. 2022年5月31日，沪深300股指期货(IF)开盘于4003点，较5月30日收盘点位4001.8高开1.2点，全天分时呈高开反弹的形态；
12. 全天无反向信号出现；
13. 2022年5月31日，IF收盘于4069.2点，持买仓，浮盈24660元。
14. 2022年6月1日，沪深300股指期货(IF)开盘于4066点，较5月31日收盘点位4069.2低开3.2点，全天分时呈低开横盘回落反弹的形态；
15. 全天无反向信号写定；
16. 2022年6月1日，IF收盘于4059.2点，持买仓，浮盈21660元。
17. 2022年6月2日，沪深300股指期货(IF)开盘于4041点，较6月1日收盘点位4059.2低开17.8点，全天分时呈低开反弹的形态；
18. 全天无反向信号出现；
19. 2022年6月2日，IF收盘于4070.6点，持买仓，浮盈25080元。
20. 2022年6月6日，沪深300股指期货(IF)开盘于4068.6点，较6月2日收盘点位4070.6低开2点，全天分时呈低开反弹的形态；
21. 全天无反向信号出现；
22. 2022年6月6日，IF收盘于4144.4点，持买仓，浮盈47220元。
2022年初投入30万元做1手(年初开盘点位4960点×300元/手×保证金率13%×起盘倍数1.5=290160，1.5为起盘倍数，留有0.5倍的盈余资金应对市场波动)。
过程中的盈亏数字为：至实盘第71次交易信号，交易信号26盈45亏、胜率为37%；合计盈利528000+、亏损540000+、盈亏比为1.69(平均1笔盈利可弥补1.69笔亏损)，账户亏损12700+元，亏损率为4%+。
注：以上盈亏数字为交易或持仓1手(即1份合约)的数字。
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二、要点提示
1. “手”为期货的交易单位，不同于股票的100股为1手，这里的1手是1份股指期货合约。
2. 沪深300股指期货每1个点位相对应的资金额为300元，即开仓方向与市场方向一致时，市场每增加(或减少)1个点位，浮盈增加(或减少)300元/手，相反时浮亏增加300元/手。假如买入指数点位为3600点，持仓方向为买。如果市场运行到3610点，则较买入点位高了10个点，浮盈3000元/手；如果市场运行到3590点，则较买入点位低了10个点，浮亏3000元/手。
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